Резервы

Скачать документ(Reserve.pdf, 569788)
Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank V.6.20.031.65
Разделы:Core
Дата документа:01.09.2020

Описание документа

Руководство содержит описание технологии работы с механизмом формирования резервов, реализованном в ИБС RS-Bank V.6.
В Приложении содержится описание алгоритмов расчета сумм резервов и особенности формирования резервов согласно Указаниям ЦБ РФ.

Изменения документа

  • 01.09.2020
    • изменено
      • RS-Securities V.6 и RS-Dealing V.6 переименованы в RS-FinMarkets.
  • 10.09.2019
    • изменено
      • По документу внесена информация о том, что вид резерва определяется сначала по параметрам резервирования, а затем по категории "Вид резерва".
      • В Приложении "Контировки, применяемые с 01.01.2019 г. при формировании резервов в подсистеме "Главная книга бэк-офисов"" доработано описание вида резерва РВП.
      • На последней странице изменены контактные данные компании.
  • 07.06.2019
    • изменено
      • В раздел "Приложение\Алгоритмы расчета сумм резервов\Расчет суммы резервов на возможные потери" добавлена информация об уменьшении остатка по счету, по которому создается резерв.
  • 19.04.2019
    • изменено
      • По документу добавлена информация об учете в портфеле однородных требований элементов с одинаковыми значениями категории оценки договора.
  • 06.11.2018
    • добавлено
      • Добавлены разделы:
      • "Организация работы по формированию резервов\Общая процедура формирования резервов\Расчет и формирование резервов\Расчет оценочного резерва" со всеми подразделами.
      • "Приложение\Алгоритмы расчета сумм резервов\Расчет суммы оценочных резервов" со всеми подразделами.

    • изменено
      • По всему документу внесены изменения в связи с оценочными резервами, в т. ч. добавлена информация о настройке CB\РЕЗЕРВЫ\MAX ПРОЦЕНТ ОЖИДАЕМЫХ ПОТЕРЬ и новых категориях учета.
      • Полностью переработан раздел "Контировки, применяемые с 01.01.2019 г. при формировании резервов в подсистеме «Главная книга бэк-офисов»" в Приложении.

    • удалено
      • Удалены разделы из Приложения:
      • "Настройка исходных данных для формирования резервов по Указанию ЦБ №2732-У";
      • "Настройка исходных данных для формирования резервов по Указанию ЦБ №2922-У".

  • 19.02.2018
    • изменено
      • Изменены контактные данные компании на последней странице.
  • 24.10.2017
    • изменено
      • В раздел "Приложение\ Алгоритмы расчета сумм резервов" добавлено описание особенностей расчета резерва при наличии у счета связанных объектов с одинаковыми ролями.
  • 22.12.2016
    • изменено
      • Изменены контактные данные компании на последней странице.
  • 07.11.2016
    • добавлено
      • Добавлены разделы:
      • "Особенности реализации создания резервов\ Особенности формирования резервов в подсистеме "Главная книга бэк-офисов".
      • "Настройка процедур формирования резервов\ Определение элементов, влияющих на расчет резервов".
      • "Приложение\ Контировки применяемые с 01.01.2016 г. при формировании резервов в подсистеме "Главная книга бэк-офисов".
    • изменено
      • В раздел "Настройка процедур формирования резервов\ Определение элементов, исключаемых из расчета резервов\ Определение сумм, исключаемых из расчета резервов" внесены следующие изменения:
      • Актуализировано описание примечания лицевого счета "Нерезервируемая сумма" и видов связанных объектов: "Счет амортизации", "Счет обеспечения".
      • Добавлено описание влияния категории лицевого счета "Исключить из расчета РОФШ" на исключение лицевых счетов из расчета резервов.
      • В раздел "Организация работы по формированию резервов\ Общая процедура формирования резервов \Определение списка лицевых счетов, участвующих в процедуре формирования резервов" добавлено описание влияния признака "БО", установленного в таблице параметризации, и категории "Исключить из расчета РОФШ" на отбор счетов для формирования резервов.
        В раздел "Приложения\ Алгоритмы расчета сумм процентов" добавлено описание условного обозначения О%.
        Актуализировано описание алгоритма расчета процентов в следующих разделах:
      • "Приложение\ Алгоритмы расчета сумм резервов\ Расчет суммы резервов на возможные потери".
      • "Приложение\ Алгоритмы расчета сумм резервов\ Расчет суммы резервов на возможные потери по ссудам".
  • 23.09.2016
    • изменено
      • В разделе "Приложение\ Алгоритмы расчета сумм резервов\ Расчет суммы резервов на возможные потери" актуализирован алгоритм расчета РВП.
  • 15.02.2016
    • изменено
      • Изменена последняя страница с контактными данными компании.
  • 18.12.2015
    • изменено
      • В раздел "Настройка процедур формирования резервов\ Формирование портфелей однородных требований\ Формирование списка субпортфелей" добавлено описание дополнительной проверки масок счетов в классификации субпортфелей при их объединении.
      • В разделе "Настройка процедур формирования резервов\ Формирование портфелей однородных требований\ Формирование списка элементов субпортфеля\ Проверки, выполняемые при формировании списка элементов субпортфеля" выполнены следующие изменения:
      • изменено описание используемой для проверки суммы ограничений для валютных счетов с национальной валюты на сумму, выраженную в рублях;
      • добавлено описание проверки условия формирования портфеля, если максимальная величина портфеля задана в процентах от капитала.
      • В раздел "Организация работы по формированию резервов\ Общая процедура формирования резервов\ Актуализация параметров резервирования\ Актуализация параметров резервирования лицевых счетов" добавлено описание проверки по полю КОНТРАГЕНТ для лицевых счетов при актуализации их параметров резервирования.
      • В раздел "Организация работы по формированию резервов\ Общая процедура формирования резервов\ Актуализация параметров резервирования\ Актуализация параметров резервирования портфелей" добавлено описание условия проверки по полю КОНТРАГЕНТ для портфелей при актуализации их параметров резервирования.
      • В разделе "Приложение\ Алгоритмы расчета сумм резервов\ Расчет суммы резервов на возможные потери" изменен алгоритм расчета суммы резервов по Положению 283-П.
      • Добавлена информация об изменениях по Положению ЦБ РФ 446-П, вступающих в силу с 01.01.2016 г., в следующие разделы:
      • "Особенности реализации создания резервов".
      • "Настройка процедур формирования резервов\ Проверка заполнения справочника категорий учета".
      • "Организация работы по формированию резервов\ Общая процедура формирования резервов\ Актуализация параметров резервирования\ Актуализация параметров резервирования лицевых счетов".
      • "Приложение\ Особенности формирования резервов\ Настройка исходных данных для формирования резервов по Указанию ЦБ №2732-У".
      • "Приложение\ Особенности формирования резервов\ Настройка исходных данных для формирования резервов по Указанию ЦБ №2922-У".
  • 05.10.2015
    • изменено
      • Добавлена ссылка на руководство с перечнем лицензий и изменена последняя страница.
  • 31.07.2015
    • изменено
      • Добавлено описание влияния привилегии {0182} "Сформированные резервы для управления" в разделы:
      • "Организация работы по формированию резервов\ Общая процедура формирования резервов".
      • "Организация работы по формированию резервов\ Откат формирования резервов".
  • 14.04.2015
    • изменено
      • В разделе "Настройка процедур формирования резервов\ Определение настроек в реестре настроек банка" изменено название настройки банка с SB\ РЕЗЕРВЫ\ РВП ПО ПРЕПО ПО СТОИМОСТИ Ц/Б на SB\ РЕЗЕРВЫ\ РВП ПО ПР. РЕПО и ее описание.
      • В разделе "Приложение\ Алгоритмы расчета сумм резервов\ Расчет суммы резервов на возможные потери" изменено описание классификации резервов.
      • В разделе "Приложение\ Особенности формирования резервов\ Настройка исходных данных для формирования резервов по Указанию ЦБ № 2732-У" удалено описание условия формирования резерва для счета 601.
      • Изменено описание настройки банка с SB\ РЕЗЕРВЫ\ РВП ПО ПРЕПО ПО СТОИМОСТИ Ц/Б на SB\ РЕЗЕРВЫ\ РВП ПО ПР. РЕПО в разделах:
      • "Приложение\ Алгоритмы расчета сумм резервов\ Расчет суммы резервов на возможные потери".
      • "Приложение\ Особенности формирования резервов\ Настройка исходных данных для формирования резервов по Указанию ЦБ "2922-У".
  • 19.06.2014
    • изменено
      • Актуализирована информация о месте задания значения капитала банка в следующих разделах:
      • "Настройка процедур формирования резервов".
      • "Настройка процедур формирования резерв\ Формирование портфелей однородных требований\ Формирование списка элементов субпортфеля\ Автоматический отбор элементов субпортфелей".
      • "Организация работы по формированию резервов\ Общая процедура формирования резервов\ Формирование и контроль списка элементов портфеля однородных требований".
      • В раздел "Настройка процедур формирования резервов\ Формирование портфелей однородных требований\ Формирование списка элементов субпортфеля\ Проверки, выполняемые при формировании списка элементов субпортфеля" добавлено описание проверки даты открытия лицевого счета, включаемого в портфель.
  • 13.03.2013
    • добавлено
      • "Приложение\ Особенности формирования резервов\ Настройка исходных данных для формирования резервов по Указанию ЦБ №2922-У".
    • изменено
      • В раздел "Технология формирования резервов\ Настройка процедур формирования резервов\ Определение настроек в реестре настроек банка" изменено значение по умолчанию настройки реестра CB\ РЕЗЕРВЫ\ МИН. РАЗМЕР ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПОТ\ ABS ЗНАЧЕНИЕ, добавлено описание новой настройки CB\ РЕЗЕРВЫ\ РВП ПО ПРЕПО ПО СТОИМОСТИ Ц/Б.
      • В раздел "Приложение\ Алгоритмы расчета сумм резервов\ Расчет суммы резервов на возможные потери" добавлен алгоритм расчета резерва для лицевых счетов и субпортфелей, имеющих классификацию РВП, равную 2.8.