Стоит посмотреть
Отчеты подсистемы "ФИСС и КО"
Скачать документ(DerivReport.pdf, 2203149)
Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank V.6.20.031.92
Разделы:FinMarkets
Дата документа:03.04.2025
Продукт:RS-Bank V.6.20.031.92
Разделы:FinMarkets
Дата документа:03.04.2025
Описание документа
Настоящий документ представляет собой руководство по подготовке и выпуску отчетности в подсистеме "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций".
Изменения документа
- 03.04.2025
- изменено
- Изменены контактные данные компании на последней странице.
- изменено
- 26.09.2024
- изменено
- Изменен шаблон оглавления документа.
- изменено
- 28.06.2024
- изменено
- Изменены контактные данные компании.
Доработано в связи с импортозамещением.
- Изменены контактные данные компании.
- изменено
- 22.12.2023
- изменено
- В разделе "Отчет об операциях на валютных и денежных рынках (ф.701)" изменен нормативно-правовой акт, а также доработано описание формы отчета.
- изменено
- 01.09.2023
- изменено
- Изменены контактные данные компании на последней странице.
- изменено
- 29.05.2023
- изменено
- В главу "Отчет об операциях на валютных и денежных рынках (ф.701)" внесены следующие изменения:
• В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработано описание алгоритма формирования отчета.
• В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета\ Параметры формирования отчета" доработано описание параметров выпуска отчета.
- В главу "Отчет об операциях на валютных и денежных рынках (ф.701)" внесены следующие изменения:
- изменено
- 16.12.2022
- изменено
- Изменены контактные данные компании.
- изменено
- 15.07.2022
- изменено
- В разделе "Сведения о риске процентной ставки (ф. 127)" доработано описание ограничений и допущений, а также алгоритма формирования отчета.
- изменено
- 31.05.2022
- изменено
- В раздел "Сведения о риске процентной ставки (ф. 127)" добавлена информация о листе "Протокол Ценные бумаги", а также доработано описание отбора по данным подсистемы "Бэк-офис операций ценных бумаг" при заполнении строк отчета 1.4 и 1.5 по данным вложений в ценные бумаги.
- Уточнена дата описателя kliko.exe в разделе "Отчет об операциях на валютных и денежных рынках (ф.701)".
- Изменены контактные данные компании на последней странице.
- изменено
- 05.04.2022
- изменено
- С учетом настройки SECUR\КАТЕГ_ДЛЯ_16_ГРАФЫ_127_Ф и категории "Не включать в графу 16 (ф.127)" доработано описание настроек и алгоритма формирования отчета "Сведения о риске процентной ставки (ф. 127)".
- изменено
- 24.12.2021
- добавлено
- Добавлена глава "Сверка внебаланса по открытым позициям по ПИ".
- добавлено
- 24.09.2021
- изменено
- Изменены контактные данные компании на последней странице.
- изменено
- 09.08.2021
- добавлено
- Добавлена глава "Прогноз начисления процентов по CSA".
- изменено
- В разделе "Сведения о риске процентной ставки (ф. 127)" переработано описание отчетной формы в соответствии с 5456-У, а также в части формирования данных по выпущенным облигациям.
- добавлено
- 24.06.2021
- добавлено
- Добавлена глава "Отчет об операциях на валютных и денежных рынках (ф.701)".
- добавлено
- 11.05.2021
- изменено
- Доработано описание формы и алгоритма формирования отчета в соответствии с изменением классификации сделок в главах:
- "Сделки, подлежащие переоценке ТСС".
- "Требования по производным инструментам".
- Доработано описание условий отбора сделок для отчета "Сведения о ПФИ (ф. 155)".
- Добавлена информация о формировании отчетов с использованием APACHE POI.
- Доработано описание формы и алгоритма формирования отчета в соответствии с изменением классификации сделок в главах:
- изменено
- 17.03.2021
- изменено
- Доработано описание алгоритма формирования отчета по данным подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами" в разделе "Сведения о риске процентной ставки (ф. 127)".
- изменено
- 25.12.2020
- изменено
- Доработано описание отбора сделок при формировании следующих отчетов:
- "Сведения о риске процентной ставки (ф. 127)".
- "Требования по производным инструментам".
- "Сведения о ПФИ (ф. 155)".
- "Сведения о риске процентной ставки (ф. 127)".
- Доработано описание отбора сделок при формировании следующих отчетов:
- изменено
- 01.09.2020
- изменено
- RS-Securities V.6 и RS-Dealing V.6 переименованы в RS-FinMarkets.
- В главе "Налоговый регистр по сделкам КО и внебиржевым ПИ" доработано описание печатной формы, параметров и алгоритма формирования, добавлено описание ограничений реализации.
- RS-Securities V.6 и RS-Dealing V.6 переименованы в RS-FinMarkets.
- изменено
- 15.07.2020
- изменено
- Полностью переработано описание печатной формы и алгоритма формирования отчета в главах "Доходы и расходы по операциям с финансовыми инструментами" и "Налоговый регистр по сделкам КО и внебиржевым ПИ".
- Уточнены пункты меню вызова отчетов.
- Полностью переработано описание печатной формы и алгоритма формирования отчета в главах "Доходы и расходы по операциям с финансовыми инструментами" и "Налоговый регистр по сделкам КО и внебиржевым ПИ".
- изменено
- 13.04.2020
- изменено
- Добавлена информация об отборе клиентов с видом обслуживания "Валютный рынок" в главу "Уведомление об исполнении".
- изменено
- 26.02.2020
- изменено
- В главе "Уведомление об исполнении" доработано описание печатной формы уведомления.
- изменено
- 18.12.2019
- изменено
- Полностью переработано описание отчета в главе "Лист неттинга".
- Доработано описание формы отчета в главе "Налоговый регистр по сделкам КО и внебиржевым ПИ".
- Полностью переработано описание отчета в главе "Лист неттинга".
- изменено
- 11.09.2019
- изменено
- На последней странице изменены контактные данные компании.
- изменено
- 19.04.2019
- изменено
- Доработано описание условий отбора векселей в отчет в главе "Сведения о риске процентной ставки (ф. 127)".
- В соответствии с 4927-У доработано описание отчета "Сведения о ПФИ (ф. 155)".
- изменено
- 06.11.2018
- изменено
- Изменена информация на второй странице руководства.
- изменено
- 02.08.2018
- изменено
- Добавлена информация о настройках группы BANK_INI\WINDOWS REPORT в главу "Общие рекомендации по настройке и выпуску отчетности".
- изменено
- 09.06.2018
- изменено
- Во введение добавлена информация о новом руководстве "Взаимодействие с репозитарием".
- изменено
- 09.04.2018
- изменено
- Доработано описание печатной формы и алгоритма формирования отчета "Сведения о риске процентной ставки (ф. 127)".
- Уточнена версия нормативного документа в разделе "Сведения о ПФИ (ф. 155)".
- изменено
- 19.02.2018
- изменено
- Отчет "Журнал движения денежных средств" переименован в "Журнал движения средств".
- Изменены контактные данные компании на последней странице.
- Отчет "Журнал движения денежных средств" переименован в "Журнал движения средств".
- изменено
- 25.10.2017
- изменено
- Добавлена информация о фиксации факта выпуска отчета в журнале аудита в разделы "Сведения о риске процентной ставки (ф. 127)", "Сведения о ПФИ (ф. 155)".
- изменено
- 31.08.2017
- изменено
- Доработано описание настроек формирования отчета "Сведения о риске процентной ставки (ф. 127)".
- изменено
- 18.07.2017
- изменено
- Полностью переработано описание отчета в разделе "Налоговый регистр по сделкам КО и внебиржевым ПИ".
- изменено
- 01.06.2017
- изменено
- В описании алгоритма формирования раздела по данным подсистемы "Векселя банка" уточнены номера строк отчета, актуализировано описание ограничений реализации в разделе "Сведения о риске процентной ставки (ф. 127)".
- В разделе "Сведения о ПФИ (ф. 155)" актуализировано описание ограничений реализации
- В описании алгоритма формирования раздела по данным подсистемы "Векселя банка" уточнены номера строк отчета, актуализировано описание ограничений реализации в разделе "Сведения о риске процентной ставки (ф. 127)".
- изменено
- 18.04.2017
- изменено
- В связи с включением в отчет данных подсистем "Векселя банка" и "Учтенные векселя" полностью переработано описание формы и алгоритма формирования отчета, а также ограничений реализации в разделе "Сведения о риске процентной ставки (ф. 127)".
- изменено
- 01.03.2017
- изменено
- В соответствии с 4212-У доработано описание отчетов "Сведения о риске процентной ставки (ф. 127)" и "Сведения о ПФИ (ф. 155)".
- изменено
- 22.12.2016
- добавлено
- Добавлены главы "Доходы и расходы по операциям с финансовыми инструментами" и "Налоговый регистр по внебиржевым ПИ". Информация перенесена из руководства "Расчет налога на прибыль организаций в АС RS-Securities V.6".
- изменено
- Уточнены суммы в алгоритме формирования отчета в разделе "Сведения о риске процентной ставки".
- В главе "Лист неттинга" исправлено наименования файла, содержащего текст макроса формирования отчета.
- Изменены контактные данные компании на последней странице.
- Уточнены суммы в алгоритме формирования отчета в разделе "Сведения о риске процентной ставки".
- добавлено
- 07.11.2016
- удалено
- Удалены главы "Доходы и расходы по операциям с финансовыми инструментами" и "Налоговый регистр по внебиржевым ПИ". Информация перенесена в руководство "Расчет налога на прибыль организаций в АС RS-Securities V.6".
- удалено
- 23.09.2016
- изменено
- В связи с реализацией выгрузки отчетной формы по данным БОЦБ переработано описание отчетной формы в главе "Сведения о риске процентной ставки".
- В главе "Сделки, подлежащие переоценке ТСС" доработано описание источников данных, а также алгоритма формирования отчета.
- Раздел "Журнал движения средств" переименован в "Журнал движения денежных средств" и доработан в части отражения сведений о сделках Т+3 и КО.
- В связи с реализацией выгрузки отчетной формы по данным БОЦБ переработано описание отчетной формы в главе "Сведения о ПФИ (ф. 155)".
- В руководстве сторонние системы и источники данных "ММВБ" переименованы в "MOEX", "РТС" – в "FORTS".
- В связи с реализацией выгрузки отчетной формы по данным БОЦБ переработано описание отчетной формы в главе "Сведения о риске процентной ставки".
- изменено
- 08.08.2016
- изменено
- В главе "Налоговый регистр по внебиржевым ПИ" доработано описание печатной формы отчета, алгоритма его формирования, а также настроек и условий формирования отчета.
- изменено
- 28.06.2016
- изменено
- Актуализированы пути вызова для всех отчетов.
- В разделе "Заявление на вывод средств\ Настройки и условия формирования отчета" доработано описание требований к выпуску отчета.
- В главе "Лист неттинга" полностью переработано описание отчета.
- В главе "Сведения о ПФИ (ф. 155)" доработано описание отчета с учетом сделок ПФИ с учтенными векселями.
- В главе "Уведомление об исполнении" доработано описание формы отчета, а также настроек и условий его формирования.
- Актуализированы пути вызова для всех отчетов.
- изменено
- 25.04.2016
- добавлено
- Внимание!Руководство пользователя "Отчеты подсистемы "Бэк-офис операций с производными инструментами" переименовано в "Отчеты подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций".
- Внимание!Руководство пользователя "Отчеты подсистемы "Бэк-офис операций с производными инструментами" переименовано в "Отчеты подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций".
- изменено
- По всему документу подсистема "Бэк-офис операций с производными инструментами" переименована в "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций".
- В разделе "Сведения о риске процентной ставки\ Источники данных" доработано описание источников данных для формирования отчета.
- В главе "Сделки, подлежащие переоценке ТСС" доработано описание печатной формы отчета, а также алгоритма его формирования.
- В главе "Требования по производным инструментам" доработано описание печатной формы отчета, источников данных и алгоритма его формирования.
- В разделе "Сведения о ПФИ (155)\ Сведения о реализации\ источники данных" доработано описание условие й отбора сделок для формирования отчета.
- По всему документу подсистема "Бэк-офис операций с производными инструментами" переименована в "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций".
- добавлено
- 27.11.2015
- добавлено
- Добавлены разделы:
- "Лист неттинга".
- "Журнал движения средств".
- "Лист неттинга".
- Добавлены разделы:
- изменено
- В разделе "Доходы и расходы по операциям с финансовыми инструментами\ Технология получения отчета\ Выпуск отчета\ Параметры формирования отчета" доработано описание параметров формирования отчета
- В главе "Налоговый регистр по внебиржевым ПИ" доработано описание формы отчета и источников данных для формирования отчета.
- В разделе "Сделки по открытым позициям\ Технология получения отчета\ Выпуск отчета\ параметры формирования отчета" доработано описание параметров формирования отчета.
- В разделе "Требования по производным инструментам\ Технология получения отчета\ Выпуск отчета\ параметры формирования отчета" доработано описание параметров формирования отчета.
- В разделе "Уведомление об исполнении\ Технология получения отчета\ Выпуск отчета\ Параметры формирования отчета" доработано описание параметров формирования отчета.
- В разделе "Доходы и расходы по операциям с финансовыми инструментами\ Технология получения отчета\ Выпуск отчета\ Параметры формирования отчета" доработано описание параметров формирования отчета
- добавлено
- 22.09.2015
- изменено
- Добавлена ссылка на руководство с перечнем лицензий.
- изменено
- 06.08.2015
- изменено
- Полностью переработано описание отчетов подсистемы в связи с новой концепцией их изложения.
- изменено
- 28.11.2014
- добавлено
- Добавлена новая глава "Сведения о риске процентной ставки", содержащая описание технологии формирования одноименного отчета.
- добавлено
- 14.07.2014
- добавлено
- Добавлена новая глава "Сделки, подлежащие переоценке ТСС", содержащая описание технологии формирования отчета.
- изменено
- В главе "Доходы и расходы по операциям с финансовыми инструментами" доработано описание печатной формы отчета, алгоритма формирования отчета и настроек перед каждым запуском.
- В главе "Налоговый регистр по внебиржевым ПИ" доработано описание графы РЫНОЧНАЯ ЦЕНА печатной формы отчета для форвардов и опционов.
- В главе "Сведения о ПФИ (ф. 155)" доработано описание формы отчета и источников данных для его формирования.
- В разделе "Справочник параметров и настроек\ Панель настройки отчета" доработано описание параметров НЕ ОБРАЩАЮЩИМСЯ НА ОРЦБ, ОБРАЩАЮЩИМСЯ НА ОРЦБ
- В главе "Доходы и расходы по операциям с финансовыми инструментами" доработано описание печатной формы отчета, алгоритма формирования отчета и настроек перед каждым запуском.
- добавлено
- 28.05.2013
- изменено
- Доработано описание отчета "Сведения о ПФИ" (ф. 155). В разделе "Источники данных для отчета" дополнена информация об отборе позиций и сделок для отчета.
- изменено
