Сервисы поддержки / Документация / Требования к исходным данным для расчета формы 0409135

Стоит посмотреть

Требования к исходным данным для расчета формы 0409135

Скачать документ(Требования_для_расчета_формы_0409135.rtf, 340879)

Тип документа:Информация для пользователей
Продукт:Отчеты ЦБ 5.51.002
Разделы:Сопроводительные документы
Дата документа:16.05.2013

Описание документа

Документ содержит описание требований к исходным данным, необходимым для расчета расшифровок формы 0409135, в том числе в части RS-Retail.

Изменения документа

16.05.2013
- изменено
  - В главу "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135" внесены следующие изменения:
    • Доработано описание показателя Кскр.
    • В разделе "Правила заполнения полей временного файла" доработано описание поля <Взвеш. Актив_Н6>.
    • В разделе "Определения, алгоритмы и условия" доработано описание алгоритма "Алгоритм расчета расшифровки Р8948".

25.04.2013

изменено

В главу "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135" внесены следующие изменения:

• Доработано описание расшифровок 8801, 8805, 8806, 8808, 8813, 8815, 8817, 8819, 8821, 8823, 8825, 8827, 8829, 8831, 8833, 8835, 8837, 8851, 8869, 8870, 8900, 8901, 8902, 8903, 8904, 8905, 8906, 8907, 8912, 8913, 8914, 8917, 8918, 8919, 8932, 8933, 8938, 8940, 8941, 8943, 8945, 8946, 8974, 8953, 8954, 8959, 8960, 8964, 8966, 8967, 8969, 8970, 8971, 8972, 8973, 8974, 8975, 8976, 8977, 8978, 8980, 8981, 8985, 8989, 8991, 8993, 8995, 9038, 9066, 9067, 9068, 9069, 9070, 9071, 9072, ВР, Овт.
• В раздел "Правила заполнения полей временного файла" внесены следующие изменения:

• добавлено описание полей <Значение для расчета_2_3>, <Обеспечение_2_6_2>, <Дисконт>, Значение для расчета без резерва_2_3>;
• доработано описание полей <Б/счет резерва>, <Текущая (справедливая) стоимость ц\б>, <Обеспечение>, <Взвеш. Актив_8864>, <Доля в УК>.

• В раздел "Определения, алгоритмы и условия" добавлено описание следующих алгоритмов:

• "Объект: Счет обеспечения для кредитного требования".
• "Алгоритм: Общая сумма обеспечений для кредитного требования, из числа указанных в п.2.6.2 139-И".
• "Алгоритм: Стоимость актива в соответствии с п. 2.6.1 139-И".
• "Алгоритм: Общая сумма встречных требований для лицевого счета".
• "Условие: Действующее значение норматива на заданную дату".

03.04.2013

изменено

• Доработано описание существующих расшифровок отчетной формы.
• Добавлено описание новых расшифровок Р8846_рез, Р8848, Р8849, Р8850, Р8851_рез, Р8872, Р8873, Р9063, Р9064, Р9065, Р9066, Р9067, Р9068, Р9069, Р9070, Р9071, Р9072, ПКр_резерв,
• Удалено описание расшифровок Р8994_БезСрока, Р9027, Р9027_БС, Р9027_ввод.
• В раздел "Правила заполнения полей временного файла" внесены следующие изменения:

• доработано описание правил заполнения поля <ГВЗ> временного файла;
• добавлено описание полей <Контрагент>, <Процент резерва РЕПО>, <Счет привл. средств прям. РЕПО> временного файла.

• В разделе "Определения, алгоритмы и условия" доработано описание условий "Условие: Дата окончания операции отвечает требованию", "Условие: Дата начала операции отвечает требованию", "Условие: Длительность просрочки отвечает требованию", "Условие: Срок операции отвечает требованию", "Условие: Остаток срока до даты погашения отвечает требованию", "Условие: Коэффициент риска актива".

20.03.2013

изменено

- В главу "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135" внесены следующие изменения:

• Доработано описание расшифровки КРС_ПФИ_тек.
• В раздел "Правила заполнения полей временного файла" добавлено описание поля <Неттинг>.
• В разделе "Определения, алгоритмы и условия" доработано описание условия "Условие: Коэффициент риска актива".

- В главу "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135) в части ПК RS-Loans v.5.50" внесены следующие изменения:

• Доработано описание расшифровок 8806, 8808, 8810, 8813, 8817, 8819, 8821, 8831, 8833, 8913, 8917, 8923, 8925, 8926, 8945, 8946, 8948, 8953.
• Добавлено описание технических расшифровок 9029, Н1, Н7, Н9.1, Н10.1.

26.02.2013

изменено

• Доработано описание существующих расшифровок отчетной формы, а также добавлено описание новых расшифровок Р8846, Р8847, Р8848, Р8849, Р8850, Р8851, Р8852, Р8853, Р8854, Р8855, Р8856, Р8857, Р8858, Р8859, Р8860, Р8861, Р8862, Р8863, Р8864, Р8865, Р8869, Р8870, Р8871.
• В раздел "Правила заполнения полей временного файла" внесены следующие изменения:

• доработано описание правил заполнения полей <Взвеш. Актив>, <Коэф. риска актива> временного файла;
• добавлено описание полей <Коэф. риска актива_1>, <Взвеш. Актив_1>, <Сумма операций для 8859>, <Сумма операций для 8860>, <Сумма операций для 8861>, <Сумма операций для 8862>, <Взвеш. Актив_8859>, <Взвеш. Актив_8860>, <Взвеш. Актив_8861>, <Взвеш. Актив_8862>, <Сумма операций для 8864>, <Сумма операций для 8865>, <Взвеш. Актив_8864>, <Взвеш. Актив_8865>, <Рег.номер исполняющего банка>, <Субъект_исполняющий банк> временного файла.

• В раздел "Определения, алгоритмы и условия" внесены следующие изменения:

• актуализировано описание следующих алгоритмов и условий: Алгоритм определения значения "Сумма_8857" для лицевого счета, Алгоритм определения значения "Сумма_8856" для лицевого счета, Алгоритм определения значения "Сумма_8855" для лицевого счета, Условие: Коэффициент риска актива, УсловиеРискаА_1 (Учет обеспечения), УсловиеРискаА_2 (Учет обеспечения), УсловиеРискаА_3 (Учет обеспечения), УсловиеРискаА_выставленный_аккредитив_2, УсловиеРискаА_выставленный_аккредитив_3, Условие: Требования для лицевых счетов I-III групп активов, Группировка расшифровок по группам риска;
• добавлено описание следующих алгоритмов и условий: Условие: Есть операции, которые отвечают требованию 8858, Условие: Есть операции, которые отвечают требованию 8863, Условие: Есть операции, которые не отвечают требованию 8860, 8861 и 8862, Условие: Есть операции, которые не отвечают требованию 8861 и 8862, Условие: Есть операции, которые не отвечают требованию 8863, Оставшаяся часть актива для расчета ПКр, Дата окончания договора.

05.02.2013
- изменено
  - В главу "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135" в раздел "Определения, алгоритмы и условия" добавлено описание условия "Срок, оставшийся до погашения".
25.12.2012
- изменено
  - В главу "Общие сведения о форме" внесены следующие изменения:
    • Актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма.
    • Доработана общая информация о выпуске отчетной формы.
    • Добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2926У_2.

10.12.2012

изменено

В документ внесены следующие изменения:
• В главу "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135" внесены следующие изменения:

• Доработано описание расшифровок Р8934, Р8943_52503, Р8971_истКап, Кскр.
• В разделе "Определения, алгоритмы и условия" актуализировано описание следующих алгоритмов и условий: "Алгоритм расчета расшифровки Р8948", "Условие: Дата начала операции отвечает требованию".

• В главе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135) в части ПК RS-Retail v.5.50" доработано описание расшифровки Р8991_абвгд.

13.11.2012
- изменено
  - В главу "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135" внесены следующие изменения:
    • Доработано описание расшифровок Р8918, Р8949, Р9035, Кскр, а также показателя Резерв_4Гр_искл.
    • В разделе "Правила заполнения полей временного файла" доработано описание правил заполнения полей <ГВЗ>, <Акционер>, <Инсайдер>, <Связанное лицо>, <Аффилированное лицо>, а также добавлено описание поля <Эмитент ц/б> временного файла.
    • В разделе "Определения, алгоритмы и условия" актуализировано описание следующих алгоритмов и условий: Алгоритм расчета расшифровки Р8948, УсловиеРискаА_1 (Учет обеспечения), УсловиеРискаА_2 (Учет обеспечения), УсловиеРискаА_3 (Учет обеспечения), УсловиеРискаА_5.

18.10.2012

изменено

В документ внесены следующие изменения:
• В главе "Общие сведения о форме" актуализирована информация о возможности выпуска отчетной формы по данным различных подсистем.
• В главу "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135" внесены следующие изменения:

• доработано описание расшифровок Р8918_КрДеп, Р8930, Р8971_БС, Р8978, Р8981_г, Р9029_Рез, Р9031_Рез.
• добавлено описание расшифровок Р8922_техн, Р8930_техн, Р8978_техн.

• В главе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135) в части ПК RS-Loans v.5.50" актуализирована информация о возможности формирования отчетной формы по данным ПК RS-Loans v.5.50.

24.09.2012
- изменено
  - В главе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135" доработано описание расшифровок Н1_Наруш_Дата, Н2_Наруш_Дата, Н3_Наруш_Дата, Н4_Наруш_Дата, Н7_Наруш_Дата, Н9_1_Наруш_Дата, Н10_1_Наруш_Дата, Н12_Наруш_Дата.
23.08.2012
- изменено
  - В главе "Общие сведения о форме" описание формы доработано с учетом требований Указания ЦБ РФ от 16.07.2012 г. № 2851-У.
    В главе "Внешний вид печатной формы отчета" печатная форма актуализирована согласно требованиям Указания ЦБ РФ от 16.07.2012 г. № 2851-У.
    В главе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135" доработано описание расшифровки Кскр.

02.08.2012

добавлено

1. Добавлены разделы:

В документ добавлен раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135) в части ПК RS-Loans v.5.50".

2. Изменены разделы:

В документ внесены следующие изменения:
• Актуализирован раздел "Общие сведения о форме".
• В разделе "Внешний вид печатной формы отчета" актуализирован внешний вид отчета по форме 0409135.
• В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135" внесены следующие изменения:

• Добавлено описание расчета расшифровок Н1_Контрол_знач, Н2_Контрол_знач, Н3_Контрол_знач, Н4_Контрол_знач, Н7_Контрол_знач, Н9.1_Контрол_знач, Н10.1_Контрол_знач, Н12_Контрол_знач.
• В подразделе "Правила заполнения полей временного файла" доработано описание правил заполнения полей <ГВЗ>, <Акционер>, <Инсайдер>, <Связанное лицо>, <Аффилированное лицо>, <Субъект_принципал> временного файла.

• В подразделе "Определения, алгоритмы и условия" актуализировано описание следующих алгоритмов и условий: Алгоритм расчета расшифровки Р8948, УсловиеРискаА_1 (Учет обеспечения), УсловиеРискаА_2 (Учет обеспечения), УсловиеРискаА_3 (Учет обеспечения), УсловиеРискаА_5.

26.06.2012

изменено

В главу "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135" внесены следующие изменения:
• Добавлено описание расшифровок КРС_сделки, КРС_ПФИ_тек, КРС_ПФИ_пот, Кра_ввод, Кра_счета, Крси_ввод и Крси_счета.
• Доработано описание расшифровок Р8808, Р8811, Р8815_векселя, Р8817, Р8819, Р8821, Р8833, Р8925_50, Р8926_50, Р8948, Р8971_амортОС, Р8971_БС, Р9063, Р9064, Спр_Ч, КРВ_1_50, КРВ_2_50, КРВ_3_50, КРВ_4_50, КРС, Кскр, Кра_50 и Крси_50.
• В раздел "Правила заполнения полей временного файла" внесены следующие изменения:

• добавлено описание полей временного файла <Максимальное вхождение в ПК>, <Взвеш. Актив_Н6> и <Взвеш. Кр. Эквивалент_Н6>;
• доработано описание поля "Неснижаемый остаток".

• В разделе "Определения, алгоритмы и условия" доработано описание алгоритма "Алгоритм расчета расшифровки Р8948", "Алгоритм определения значения "Сумма_9063" для лицевого счета", "Алгоритм определения значения "Сумма_9064", а также описание поля временного файла <Коэф. риска актива>.

07.06.2012
- добавлено
  - В главу "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135" внесены следующие изменения:
    • Доработано описание расшифровок Р8911, Р8914, Р8948, Р9038_цб_отриц, Р8956_50, Р9063, Р9064, Кскр, Кра, Крси, ПК, Н1, Ар4.
    • Добавлено описание расшифровки Р9065.
    • В разделе "Определения, алгоритмы и условия" доработано описание условий "Условие: Срок операции отвечает требованию" и "Условие: Остаток срока до даты погашения отвечает требованию", алгоритма "Алгоритм расчета расшифровки Р8948", а также описание следующих полей временного файла: <ГВЗ>, <Акционер>, <Инсайдер>, <Связанное лицо>, <Аффилированное лицо>.
10.05.2012
- добавлено
  - В главу "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135" внесены следующие изменения:
    • Доработано описание расшифровок Р8813 – Р8838, Ар4, ПК.
    • В разделе "Определения, алгоритмы и условия" доработано описание группировки расшифровок по группам риска.

22.03.2012

изменено

В главу "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135" внесены следующие изменения:
• Доработано описание расшифровки Р9035.
• В раздел "Определения, алгоритмы и условия" внесены следующие изменения:

• добавлено описание условий "УсловиеРискаА_выставленный_аккредитив_2", "УсловиеРискаА_выставленный_аккредитив_3", "УсловиеРискаА_выставленный_аккредитив_5";
• доработано описание условия "Условие: Коэффициент риска актива".

01.03.2012
- изменено
  - В главу "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135" внесены следующие изменения:
    • Доработано описание расшифровок Р8827, Р8828, Р9029_Рез, Р9039.
    • В разделе "Определения, алгоритмы и условия" доработано описание алгоритма расчета взвешенного резерва.
06.02.2012
- добавлено
  - 1. Добавлены разделы:
    В главу "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135" добавлен раздел "Правила заполнения полей временного файла".
    2. Изменены разделы:
    В главе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135" доработано описание расшифровок Р8913_БС_гарант, Р8913_БС_залог, Р8923_50, Р8946_БС, Р8946_цб_тек_ст, Р8954_БС, Р8954_цб_тек_ст, Р8956, Р8959_БС, Р8959_цб_тек_ст, Р8975_БС_гарант, Р8975_БС_залог, Р8975_цб_тек_ст_гарант, Р8975_цб_тек_ст_залог, Р8977_БС_гарант, Р8977_БС_залог, Р8977_цб_тек_ст_гарант, Р8977_цб_тек_ст_залог, Р8980_БС, Р8980_цб_тек_ст, Р8989_е_цб_ОМС, Р8989_е_цб_нер, Р8932_БС, Р8932_цб_тек_ст, Р8985_БС_гарант, Р8985_цб_тек_ст_гарант, Кскр, Кра_50, Крси_50.

16.01.2012

изменено

В главу "Общие сведения о форме" внесены следующие изменения:

• Актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается форма;
• Доработано описание периодичности выпуска отчета.
• Доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2742У.
• Доработано описание атрибутов разделов 2 и 3.
• Добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2742У.

Доработана глава "Внешний вид печатной формы отчета".
В главу "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135" внесены следующие изменения:

• Добавлено описание алгоритма определения периодичности выпуска формы.
• Доработано описание расшифровок 1, 2, 3, 5 группы активов: Р8801, Р8903, Р8904, Р8913, Р8917, Р8923, Р8932, Р8941, Р8945, Р8946, Р8953, Р8954, Р8959, Р8960, Р8964, Р8966, Р8973, Р8974, Р8975, Р8977, Р8980, Р8985, а также расшифровок Р8815_цб_тек_ст, Р8825_цб_тек_ст, Кскр.
• В раздел "Определения, алгоритмы и условия" добавлено описание алгоритма расчета коэффициента рублевого фондирования, а также доработана группировка расшифровок по степени риска.

22.11.2011
- изменено
  - В главе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135" доработано описание расшифровок Р8806_рез, Р8817, Р8825, Р8837.

08.11.2011

изменено

В документе исправлено наименование поля временного файла "Аффилированное лицо".
В главу "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135" внесены следующие изменения:
• Добавлено описание расшифровок Р9063, Р9064.
• Доработано описание расшифровок Р8831, Р8924, Р8956_резерв, Р8989_50, Р8989_е_ЛС, Р8989_е_цб_ОМС, Р8989_е_дол_цб, Р9029_Лат, Р9029_Рез, Р9031_Лам, Р9031_Рез, Ар4, ПК_резерв.
• Удалено описание расшифровок Р8924_50, Р8989_е_цб_разница, Р8989_е_пол_разн, Р8989_е_отр_разн, Р8989_е_дол_цб_проц.
• В разделе "Определения, алгоритмы и условия" выполнены следующие доработки:

• добавлено описание условий "Условие: Значение поля <Значение для расчета без резерва> меньше нуля" и "Условие: Значение поля <Текущая справедливая стоимость> меньше нуля";
• доработано описание условия "Алгоритм расчета расшифровки Р8948".

02.10.2011

изменено

В главе "Общие сведения о форме" актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма.
В главе "Внешний вид печатной формы отчета" актуализирован внешний вид Раздела 1 отчетной формы.
В главу "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135" внесены следующие изменения:
• Добавлено описание расшифровок Р8813-Р8838, ПК и ПК_резерв.
• Доработано описание расшифровок Р8807, Р8807_50, Р8989_е_векс, Р9035, Ар, Ар4, Кскр, Кра_50, Крси_50.
• В разделе "Определения, алгоритмы и условия" выполнены следующие доработки:

• добавлено определение "Активы, исключаемые из расчета ПК";
• доработано описание условий "Таблица (файл) настроек", "Условие: Дата начала операции отвечает требованию", "Условие: Коэффициент риска актива", "Группировка расшифровок по группам риска".

17.08.2011
- изменено
  - В главе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135" доработано описание расшифровок Р8989_е_ЛС, Р8989_е_цб_ОМС, Р8989_е_цб_нер, Р8989_е_векс Р8996_324_458.

25.07.2011

изменено

•Доработано описание расшифровок Р8905, Р8907, Р8908, Р8910_вых, Р8910_РЕПО_вых, Р8914, 8917, Р8918_КрДеп, Р8918_Несн_ост, Р8918_ДО, Р8933_Юр_50, Р8933_Физ_50, Р8964_ПровСрок, Р8966, Р8967_50, Р8970, Р8989_абдз, Р8989_д47423, Р8989_г, Р8989_и, Р8989_л, Р8991_абвд, Р8991_в52501, Р8991_г, Р8991_е_юр, Р8991_е_физ, Р8993_50, Р8994_БС, Р8996_БС, Р8996_324_458, Р8996_доп3, Р8996_доп3_просрочка, Р8996_векс, Р8996_векс_просрочка, Р8997_а.
•В разделе "Определения, алгоритмы и условия" выполнены следующие доработки:

•добавлено описание алгоритма расчета расшифровки Р8948;
•доработано описание условий "Условие: Остаток срока до даты погашения отвечает требованию", "Условие: Срок операции отвечает требованию", "Условие: Срок исполнения после востребования", "Условие: Является счетом до востребования", "Условие: Длительность просрочки отвечает требованию", "Условие: Срок нахождения на балансе отвечает требованию", "Условие: Дата начала операции отвечает требованию", "Условие: Дата окончания операции отвечает требованию", "Условие: Дата окончания операции".

17.05.2011
- изменено
  - В главе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135" доработано описание расшифровок Р8971, Р8971_истКап, Р8981_г.

25.04.2011

изменено

В главу "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135" внесены следующие изменения:
•Добавлено описание расшифровок Ар1_резерв, КРВ_резерв.
•Доработано описание расшифровок Р8908_овд, Р8908_дв, Р8908_1д, Р8910_1д, Р8910_вых, Р8910_дв, Р8910_РЕПО_дв, Р8910_РЕПО_вых, Р8946_БС, Р8946_цб_тек_ст, Р8950_нер, Р8953_БС, Р8953_цб_тек_ст, Р8954_БС, Р8954_цб_тек_ст, Р8959_БС, Р8959_цб_тек_ст, Р8967_50, Р8970, Р8980_БС, Р8980_цб_тек_ст, Р8989_е_цб_нер, Р8989_е_пол_разн, Р8989_е_отр_разн, Р8989_е_векс, Р8995_БС, Р8995_цб_тек_ст, Р9020, Р9022, Р9023, Р9024, Р9025, Р9035, Р9038_50, Ар2_резерв_50, Ар3_резерв_50, Ар5_резерв_50.
• В разделе "Определения, алгоритмы и условия" выполнены следующие доработки:

•добавлено описание условий "Клиент-владелец счета является одним из международных банков развития", "Счет процентов открыт", "Дата окончания операции отвечает требованию", "Дата начала операции отвечает требованию", "Срок нахождения на балансе отвечает требованию", "Длительность просрочки отвечает требованию", "Лицевой счет вошел в расчет хотя бы одной из расшифровок", "Лицевой счет не вошел в расчет ни одной расшифровки", "Срок действия счета обеспечения удовлетворяет требованию", "Счет обеспечения предполагает довнесение средств", "Счет залога является счетом обеспечения";
•доработано описание условий "Условие Р8905", "УсловиеРискаА_2", "УсловиеРискаА_3", "УсловиеРискаА_5", "Проверка включения сводных лицевых счетов", "Дата окончания операции", "Срок исполнения после востребования", "Срок операции отвечает требованию", "Остаток срока до даты окончания отвечает требованию".

16.03.2011
- изменено
  - В главе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135" доработано описание расшифровки Р8801_50.
04.03.2011
- изменено
  - В разделе "Определения, алгоритмы и условия" главы "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135" доработано описание условия "Остаток срока до даты окончания отвечает требованию".
18.02.2011
- изменено
  - В главе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок формы 0409135" доработано описание расшифровки Р8801_50.