Сервисы поддержки / Документация / Обработка сделок с ценными бумагами

Стоит посмотреть

Обработка сделок с ценными бумагами

Скачать документ(SecurDeals.pdf, 2577044)

Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank V.6.20.031.92
Разделы:FinMarkets
Дата документа:03.04.2025

Описание документа

В руководстве детально рассматривается организация автоматизированного учета сделок с ценными бумагами подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами".
В Приложении описаны шаги операций, выполняемых в подсистеме.

Изменения документа

09.08.2021

добавлено
- Добавлен раздел в Приложение "Шаги операций со сделками\Отказ от исполнения сделки (отказ от 1 части)".

изменено

Добавлена информация об используемом календаре при планировании шагов операции в раздел "Организация работы со сделками\Учет сделок\Обработка сделки\Исполнение сделки\Сделки привлечения\размещения займа".

Добавлена информация об используемом календаре в следующие Приложения:

"Формирование графиков обработки сделки/операции\Первоначальное заполнение графика обработки биржевой сделки с ВО".

"Формирование графиков обработки сделки/операции\Первоначальное заполнение графика обработки внебиржевой сделки с ВО".

Уточнен используемый календарь в следующих Приложениях:

"Формирование графиков обработки сделки/операции\Первоначальное заполнение графика обработки сделок покупки/продажи ц/б".

"Формирование графиков обработки сделки/операции\Первоначальное заполнение графика обработки сделки обратного РЕПО".

"Формирование графиков обработки сделки/операции\Первоначальное заполнение графика обработки сделки прямого РЕПО".

"Формирование графиков обработки сделки/операции\Первоначальное заполнение графика обработки сделки РЕПО на корзину ценных бумаг".

"Формирование графиков обработки сделки/операции\Первоначальное заполнение графика обработки сделки РЕПО с КСУ на бирже".

В Приложении "Формирование графиков обработки сделки/операции\Первоначальное заполнение графика обработки сделок покупки/продажи ц/б" доработано описание условий добавления действий "Признание ПФИ", "Постановка на внебаланс" и "Перенос по срокам" в график операций покупки ц/б.

17.03.2021

изменено

В разделе "Организация работы со сделками\Учет сделок\Обработка сделки\Исполнение сделки\Проверки при инициализации операции по сделке" доработано описание проверок для квалифицированных инвесторов.

В главе "Ограничения реализации" удалена информация об ограничении на валюту в сделках РЕПО с КСУ.

Учтена плановая дата для действия "Учет предварительных затрат" в Приложении "Формирование графиков обработки сделки/операции\Первоначальное заполнение графика обработки сделок покупки/продажи ц/б".

В Приложении "Шаги операций по сделкам" в описание шага "Инициализация" добавлена информация о проверке ц\б на предмет полного погашения, уточнено определение плановой даты при формировании графика сделки при отсрочке исполнения в нерабочие дни в описании шага "Отложить аванс/оплату/поставку".

25.12.2020

изменено

В раздел "Организация работы со сделками\Учет сделок\Регистрация сделки" добавлена информация об использовании конвейера при загрузке сделок.

В раздел "Организация работы со сделками\Учет сделок\Регистрация сделки\Регистрация сделки пользователем" добавлена информация об особенностях ввода сделок с субординированными облигациями, о возможности реализации пользовательского алгоритма выбора СПИ, а также информация в части отражения изменений по клирингу в сделке.

20.10.2020

добавлено
- Добавлено приложение "Формирование графиков обработки сделки/операции\Первоначальное заполнение графика обработки внебиржевой сделки с ВО".

изменено

В раздел "Организация работы со сделками\Учет сделок\Регистрация сделки\Регистрация сделки пользователем" добавлена информация о внебиржевых сделках покупки/продажи ВО.

Доработано описание определения дат по видам плановых дат с учетом календаря в Приложении "Алгоритмы определения дат по видам плановых дат".

Доработано описание первоначального заполнения графика с учетом календаря в следующих Приложениях:

"Формирование графиков обработки сделки/операции\ Первоначальное заполнение графика обработки сделки РЕПО на корзину ценных бумаг".

01.09.2020

изменено

RS-Securities V.6 и RS-Dealing V.6 переименованы в RS-FinMarkets.

Уточнены даты действия "Частичная поставка/оплата" в разделе "Организация работы со сделками\Учет сделок\Настройка расчетов по сделке\Расчеты по всем сделкам, за исключением сделок РЕПО".

15.07.2020

добавлено
- Добавлен раздел "Организация работы со сделками\Учет сделок\Регистрация сделки\Регистрация сделки пользователем\Определение принадлежности сделки к ПФИ".

изменено

В раздел "Организация работы со сделками\Учет сделок\Регистрация сделки\Регистрация сделки пользователем" добавлена информация о том, что сделка с признаком ПФИ не может быть клиентской или today.

Добавлена информация об особенностях обработки сделок продажи при методе списания по средней стоимости в раздел "Организация работы со сделками\Учет сделок\Обработка сделки\Исполнение сделки".

В Приложении "Алгоритмы определения дат по видам плановых дат" доработано описание дат заключения, расчетов и закрытия сделки с учетом генеральных соглашений.

13.04.2020

изменено

В раздел "Организация работы со сделками\Учет сделок\Настройка расчетов по сделке\Расчеты по всем сделкам, за исключением сделок РЕПО" добавлена информация о действии "Исполнение отложенного расчета по DVP".

Добавлено описание шага "Исполнение отложенного расчета по DVP" в следующие разделы:

"Организация работы со сделками\Учет сделок\Обработка сделки\Исполнение сделки\Внебиржевые сделки покупки ценных бумаг".

"Организация работы со сделками\Учет сделок\Обработка сделки\Исполнение сделки\Внебиржевые сделки продажи ценных бумаг".

26.02.2020
- изменено
  - Добавлено описание определения даты переноса по счетам срочности в Приложение "Алгоритмы определения дат по видам плановых дат".

18.12.2019

изменено

В раздел "Организация работы со сделками\Учет сделок\Настройка расчетов по сделке\Расчеты по всем сделкам, за исключением сделок РЕПО" добавлена информация о действиях "Отложенный расчет по DVP" и "Частичная оплата/поставка".

Добавлено описание шагов "Отложенный расчет по DVP" и "Частичная оплата/поставка" в следующие разделы:

Добавлено описание шага "Переоценка ПФИ" в следующие разделы:

"Организация работы со сделками\Учет сделок\Обработка сделки\Исполнение сделки\Биржевые сделки покупки ценных бумаг".

"Организация работы со сделками\Учет сделок\Обработка сделки\Исполнение сделки\Биржевые сделки продажи ценных бумаг".

"Организация работы со сделками\Учет сделок\Обработка сделки\Исполнение сделки\Сделки покупки ценных бумаг через брокера".

"Организация работы со сделками\Учет сделок\Обработка сделки\Исполнение сделки\Сделки продажи ценных бумаг через брокера".

Доработано описание параметров первоначального заполнения графика обработки сделок покупки/продажи ц/б в Приложении "Формирование графиков обработки сделки/операции\Первоначальное заполнение графика обработки сделок покупки/продажи ц/б".

11.09.2019
- изменено
  - На последней странице изменены контактные данные компании.
23.07.2019
- изменено
  - Разделы с описанием учета сделок с ОЭБ перенесены в Руководство "Обработка эмиссионных ценных бумаг, выпущенных банком".

28.02.2019

добавлено

Добавлены разделы:

"Организация работы со сделками\Учет сделок\Обработка сделки\Исполнение сделки\Биржевые сделки покупки/продажи ОЭБ".

Приложение "Формирование графиков обработки сделки/операции\Первоначальное заполнение графика обработки биржевой сделки с ОЭБ".

изменено

В раздел "Организация работы со сделками\Учет сделок\Регистрация сделки" добавлена информация о сделках с ОЭБ.

В главу "Ограничения реализации" добавлено описание ограничений реализации по сделкам с ОЭБ.

Удалена информация, связанная с НВПИ.

06.11.2018

изменено

В разделе "Организация работы со сделками\Учет сделок" уточнено понятие рабочего дня.

Удалена информация о настройке SECUR\УЧЕТ ПРЕМИИ НА ОТДЕЛЬНОМ СЧЕТЕ в разделах:

"Организация работы со сделками\Учет сделок\Обработка сделки".

"Ограничения реализации".

Добавлена информация о примечании сделки "Кол-во рабочих дней до даты исполнения" в раздел "Организация работы со сделками\Учет сделок\Обработка списка ТО".

В документе актуализирована информация о портфелях.

02.08.2018

изменено

В разделе "Организация работы со сделками\ Учет сделок\ Регистрация сделки" доработана информация о связи сделки и заявки-поручения, а также уточнены условия вызова репозитарных параметров сделки.

В Приложение "Формирование графиков обработки сделки/операции\ Первоначальное заполнение графика обработки сделок покупки/продажи ц/б" доработан состав строк графиков сделок.

В руководстве упоминание категории сделки "Репортинг в репозитарии" заменено на признак РЕПОРТИНГ ПО СДЕЛКЕ.

09.06.2018

изменено

В раздел "Организация работы со сделками" добавлена информация об особенностях отката сделок, отраженных в репозитарном учете.

В раздел "Организация работы со сделками\Учет сделок\Обработка сделки" добавлена информация о возможности ведения репозитарного учета.

В главе "Ограничения реализации" доработано описание ограничений внебиржевых сделок обратного РЕПО и сделок с КСУ.

В Приложении "Шаги операций со сделками" доработано описание следующих шагов:

"Изменение условий".

"Досрочная оплата по 1ч./2ч".

"Снятие оплаты по 1ч./2ч. с просрочки".

"Отложить аванс/оплату по 1 ч./2ч".

"Исполнение отложенного аванса/оплаты по 1ч./2ч".

"Оплата по 2 ч".

"Поставка по 1ч./2ч. / Получение ц/б (для сделок займа)".

"Досрочная поставка 2ч".

"Отложить поставку по 2ч".

"Исполнение отложенной поставки по 2ч".

"Отказ от исполнения сделки".

"Отказ от исполнения 2 ч. сделки".

В Приложении доработано описание алгоритма определения дат по видам плановых дат.

09.04.2018
- изменено
  - Уточнены ограничения реализации по сделкам с КСУ.
19.02.2018
- добавлено
  - Добавлен раздел "Организация работы со сделками\Формирования SWIFT-сообщений MT518/599".
- изменено
  - Изменены контактные данные компании на последней странице.

25.12.2017

изменено

В раздел "Организация работы со сделками\Учет сделок" добавлена информация о генеральных соглашениях и журнале SWIFT-сообщений.

В раздел "Организация работы со сделками\Учет сделок\Обработка сделки\Исполнение сделки" внесены следующие изменения:

для сделок покупки\продажи и внебиржевых РЕПО добавлен шаг "Подтверждение отказа" и переработано описание шага "Отказ от сделки";

для внебиржевых сделок покупки\продажи и внебиржевых РЕПО добавлен шаг "Квитовка подтверждений" и переработано описание шага "Подтверждение сделки".

25.10.2017

изменено

В разделе "Организация работы со сделками\Работа с журналом регистрации входящих/исходящих документов" доработано описание способов ввода документов в журнал входящих/исходящих документов.

В Приложении "Шаги операций со сделками" доработано описание шагов "Исполнение 1 части" и "Исполнение 2 части" для сделок прямого/обратного РЕПО на бирже, обратного РЕПО на корзину ц/б, прямого/обратного РЕПО с КСУ.

18.07.2017
- изменено
  - В главе "Ограничения реализации" удалена информация об ограничениях по сделке неттинга и перенесена в руководство "Неттинг".
18.04.2017
- удалено
  - Удален раздел "Организация работы со сделками\Учет сделок\Регистрация сделки\Импорт сделок и операций". Информация перенесена в раздел "Импорт данных из внешних систем" Руководства "Общая технология работы с подсистемой "Бэк-офис операций с ценными бумагами".

23.12.2016

изменено

Во введении удалена ссылка на руководство "Расчет налога на прибыль организаций в АС RS-Securities V.6".

Добавлена информация о досрочном исполнении 2ч. сделки в следующие разделы:

"Организация работы со сделками\Учет сделок\Настройка расчетов по сделке\Расчеты по сделкам РЕПО на корзину ценных бумаг".

"Организация работы со сделками\Учет сделок\Обработка сделки\Исполнение сделки\ Сделки прямого РЕПО с Банком России\Министерством Финансов на корзину ценных бумаг".

Доработано описание шагов операции займа в разделе "Организация работы со сделками\Учет сделок\Обработка сделки\Исполнение сделки\Сделки привлечения\размещения займа".

Изменены контактные данные компании на последней странице.

07.11.2016

добавлено
- Добавлен раздел "Организация работы со сделками\Учет сделок\Обработка сделки\Исполнение сделки\Сделки привлечения\размещения займа".

изменено

Во введение добавлены ссылки на руководства "Расчет налога на прибыль организаций в АС RS-Securities V.6" и "Расчет НДФЛ по договорам брокерского облуживания в АС RS-Securities V.6".

В раздел "Организация работы со сделками\Учет сделок\Регистрация сделки" добавлена информация об особенностях заполнения параметров биржевых сделок РЕПО.

В главу "Ограничения реализации" внесены следующие изменения:

Добавлена информация об ограничении на формирование проводок по сделкам при работе в интегрированном режиме с AC RS-Banking V.6.

Доработано описание ограничений по сделкам РЕПО с ЦК и междилерского РЕПО.

Добавлена информация об ограничениях реализации операций займа.

Доработано описание правил определения дат в Приложении "Алгоритмы определения дат по видам плановых дат".

Уточнены условия формирования строк графика постановки на внебаланс и переноса по срокам в Приложении "Формирование графиков обработки сделки/операции\Первоначальное заполнение графика обработки сделок покупки/продажи ц/б".

удалено
- Удален раздел "Организация работы со сделками \ Учет операций неттинга" со всеми подразделами.

23.09.2016
- изменено
  - В руководстве сторонние системы и источники данных "ММВБ" переименованы в "MOEX", "РТС" – в "FORTS".

08.08.2016

добавлено
- Добавлен раздел "Организация работы со сделками\Обработка сделки\Исполнение сделки\Сделки междилерского РЕПО на корзину ценных бумаг".

изменено

В разделе "Организация работы со сделками\Учет сделок\Регистрация сделки" добавлена информация о сделках междилерского РЕПО и правилах корректировки денежных параметров в сделках РЕПО с КСУ.

В раздел "Ограничения реализации" добавлена информация по ограничениям сделок междилерского РЕПО.

Доработано описание первоначального заполнения графика обработки сделки РЕПО с КСУ в Приложении "Формирование графиков обработки сделки/операции\ Первоначальное заполнение графика обработки сделки РЕПО с КСУ на бирже".

28.06.2016

изменено

В раздел "Организация работы со сделками\Учет сделок\Регистрация сделки" внесены следующие изменения:

Добавлена информация о сделках с Федеральным Казначейством.

Добавлена информация об особенностях определения времени поставки.

В разделе "Организация работы со сделками\Учет сделок\Регистрация сделки\Импорт сделок и операций" доработано описание импорта отчетов из НРД.

Доработано описание настройки расчетов по сделкам для учета сделок РЕПО с Федеральным казначейством в разделе "Организация работы со сделками\Учет сделок\Настройка расчетов по сделке\Расчеты по сделкам РЕПО на корзину ценных бумаг".

В главе "Ограничения реализации" для сделок обратного РЕПО на бирже удалено ограничение "Валютой номинала, цены и расчетов является национальная валюта".

25.04.2016

добавлено

Добавлены разделы:

"Организация работы со сделками\Учет сделок\Настройка расчетов по сделке\ Расчеты по сделкам РЕПО с КСУ на бирже".

"Организация работы со сделками\Учет сделок\Обработка сделки\Исполнение сделки\Сделки РЕПО с КСУ на бирже".

Приложение "Формирование графиков обработки сделки/операции\Первоначальное заполнение графика обработки сделки РЕПО с КСУ на бирже".

изменено

Добавлена информация о шагах квитовки в следующие разделы:

"Организация работы со сделками\Учет сделок\Обработка сделки\Исполнение сделки\Сделки обратного РЕПО без признания ценных бумаг".

"Организация работы со сделками\Учет сделок\Обработка сделки\Исполнение сделки\Сделки прямого РЕПО без признания ценных бумаг".

Добавлена информация об ограничениях реализации для сделок РЕПО с КСУ в главу "Ограничения реализации".

25.11.2015

изменено

Изменено название шагов в разделе "Организация работы со сделками\Учет сделок\Настройка расчетов по сделке\Расчеты по сделкам РЕПО".

С учетом реализации клиентского неттинга переработано описание операции неттинга в разделе "Организация работы со сделками\Учет операций неттинга".

Добавлена информация об ограничениях реализации для сделок неттинга в главу "Ограничения реализации".

22.09.2015

изменено

Добавлена ссылка на руководство с перечнем лицензий.

Добавлена информация о действиях по сделке "Компенсационный платеж (уменьшение)" и "Компенсационный платеж (увеличение)", "Уменьшение обеспечения" и "Пополнение обеспечения" в раздел "Организация работы со сделками\Учет сделок\Настройка расчетов по сделке\Расчеты по сделкам РЕПО".

Доработано описание шагов "Учет компенсационной поставки" и "Учет компенсационных платежей" в разделах:

"Организация работы со сделками\Учет сделок\Обработка сделки\Исполнение сделки\Сделки обратного РЕПО на бирже без признания ценных бумаг".

"Организация работы со сделками\Учет сделок\Обработка сделки\Исполнение сделки\Сделки прямого РЕПО на бирже без признания ценных бумаг".

24.07.2015

изменено

Добавлена информация о формировании платежей по ТО в раздел "Организация работы со сделками\Учет сделок\Обработка списка ТО".

В Приложении "Шаги операций со сделками" доработано описание шага "Отказ исполнения 2ч. сделки".

18.05.2015

изменено

Доработано описание процедуры пересчета кредитных параметров в разделе "Организация работы со сделками\Учет сделок\Настройка расчетов по сделке".

Удалена информация об ограничении по учету купонов и ЧП в разделе "Ограничения реализации".

В Приложении "Шаги операций по сделкам" доработано описание действий на шагах "Компенсационный платеж-уменьшение" и "Компенсационный платеж – увеличение" обработки сделки прямого РЕПО на корзину ценных бумаг.

17.03.2015

изменено

Доработано описание особенностей регистрации сделок в разделе "Организация работы со сделками\Учет сделок\Регистрация сделки\Регистрация сделки пользователем".

Доработано описание ограничений реализации для сделок прямого РЕПО в разделе "Ограничения реализации".

23.01.2015

изменено

В разделе "Организация работы со сделками\Учет сделок\Регистрация сделки\Регистрация сделки пользователем" уточнено описание определения дат включения бумаг в обеспечение по сделке, а также доработана информация об особенностях автоматического пересчета параметров.

Актуализирована информация об импорте отчетов НРД в разделе "Организация работы со сделками\Учет сделок\Регистрация сделки\Импорт сделок и операций".

Доработано описание шага "Исполнение 2ч" в следующих разделах:

"Организация работы со сделками\Учет сделок\Обработка сделки\Исполнение сделки\Сделки прямого РЕПО с Банком России на корзину ценных бумаг".

"Организация работы со сделками\Учет сделок\Обработка сделки\Исполнение сделки\Сделки РЕПО с Центральным контрагентом на корзину ценных бумаг".

Доработано описание ограничений реализации для сделок покупки ценных бумаг в разделе "Ограничения реализации".

Уточнено описание условий формирования действия "Перенос по срокам" в графике сделки покупки/продажи в Приложении "Формирование графиков обработки сделки/операции\ Первоначальное заполнение графика обработки сделок покупки/продажи ц/б".

Доработано описание шагов "Компенсационный платеж – уменьшение" и " Компенсационный платеж – увеличение" для сделок РЕПО на корзину ценных бумаг в Приложении "Шаги операций со сделками".

15.12.2014

изменено

Добавлена информация о сделках РЕПО с ЦК на корзину ценных бумаг в раздел "Организация работы со сделками".

В раздел "Организация работы со сделками\Учет сделок\Регистрация сделки\Импорт сделок и операций" добавлена информация об особенностях импорта сделок с признаком "прогноз".

Добавлено описание ограничений реализации для сделок РЕПО с ЦК на корзину ценных бумаг в раздел "Ограничения реализации".

13.10.2014

изменено

Доработано описание действий при выполнении пополнения обеспечения в разделе "Организация работы со сделками\Учет сделок\Настройка расчетов по сделке\Расчеты по сделкам прямого РЕПО на корзину ценных бумаг"

В разделе "Организация работы со сделками\Учет операций неттинга\Обработка операции неттинга" уточнено описание шага "Исполнение итогового ТО" для неттинга по денежным средствам.

В раздел "Ограничения реализации" добавлена информация об ограничениях, действующих для сделок прямого РЕПО.

В Приложении "Алгоритмы определения дат по видам плановых дат" уточнен расчет дат с учетом нерабочих дней.

18.07.2014

изменено

В раздел "Организация работы со сделками\Учет сделок\Регистрация сделки\Регистрация сделки пользователем" добавлена информация об особенностях регистрации сделок прямого/обратного РЕПО на корзину ц/б.

Доработано описание шагов "Перенос итогового ТО на просрочку" и "Снятие итогового ТО с просрочки" в разделе "Организация работы со сделками\Учет операций неттинга\Обработка операции неттинга".

В раздел "Ограничения реализации" добавлена информация об ограничениях, действующих при изменении условий сделки, об ограничении на невозможность выполнения просрочки неттинга по ценным бумагам.

10.06.2014
- изменено
  - • В раздел "Организация работы со сделками\Учет сделок\Регистрация сделки\Регистрация сделки пользователем" добавлена информация о сделке обратного РЕПО на корзину ценных бумаг.
    • Переработано описание раздела "Организация работы со сделками\Учет операций неттинга"с учетом перехода на единые списки операций.
    • В раздел "Организация работы со сделками\Учет операций неттинга\Обработка операции неттинга" добавлена информация об обработке нулевого итогового ТО по поставке ценных бумаг.
11.07.2013
- добавлено
  - "Ограничения реализации".
06.06.2013
- добавлено
  - "Ограничения реализации".
- изменено
  - Полностью переработано описание технологии выполнения обработки сделок.