Сервисы поддержки / Документация / Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций

Стоит посмотреть

Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций

Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank V.6.20.031.92
Разделы:FinMarkets
Дата документа:03.04.2025

Описание документа

В Руководстве рассматривается технология работы с подсистемой "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций" АС RS-FinMarkets.

Изменения документа

03.04.2025
- изменено
  - Изменены контактные данные компании на последней странице.
28.06.2024
- изменено
  - Изменены контактные данные компании.

31.08.2023

изменено

В разделе "Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2720 "Процентный Своп"\Обработка операции "Процентный своп" доработано описание шагов "Признание ПФИ", "Перенос по срокам" и "Исполнение процентного свопа".

Изменены контактные данные компании на последней странице.

29.05.2023

изменено

В раздел "Настройка подсистемы\Задание параметров в реестре настроек банка" добавлено описание настройки SECUR\MIN_COUNT_FOR_FUNCOBJ_CURMARKET.

В разделе "Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций" доработано описание технологии исполнения сделок в следующих подразделах:

"2690 "Форвард"\Обработка форвардов".

"2695 "Опцион"\Обработка опционов".

"2710 "Валютный СВОП"\Обработка операции "Валютный своп".

"2715 "Своп"\Обработка операции "Своп".

"2730 "Покупка/продажа безналичная"\Обработка конверсионной сделки "Покупка/продажа безналичная".

"2731 "Покупка/продажа слитков"\Исполнение сделки "Покупка/продажа слитков".

Доработано описание шага "Фиксинг" в разделе "Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2720 "Процентный СВОП"\Обработка операции "Процентный СВОП".

16.02.2023

добавлено
- В "Приложение 2. Формирование графиков обработки сделки/операции" добавлены разделы:
  • "Первоначальное заполнение графика обработки операции сопровождения генерального соглашения".
  • "Первоначальное заполнение графика обработки Валютного СВОПа".

изменено

• В разделе "Принципы организации учета\Репозитарный учет" доработано описание репозитарного учета по сделкам и договорам подсистемы.
• В главу "Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций" внесены следующие изменения:

• В разделе "2690 "Форвард\Обработка форвардов" доработано описание следующих шагов операции: "Признание ПФИ", "Переоценка по справедливой стоимости", "Исполнение форварда с поставкой", "Отказ от исполнения сделки", "Изменение условий сделки".
• В разделе "2695 "Опцион"\Обработка опционов" доработано описание следующих шагов операции: "Признание ПФИ", "Оплата/получение премии", "Исполнение опциона с поставкой", "Исполнение опциона без поставки", "Отказ от исполнения сделки", "Изменение условий сделки".
• В разделе "2710 "Валютный СВОП"\Обработка операции "Валютный своп" доработано описание следующих шагов операции: "Признание ПФИ", "Переоценка справедливой стоимости", "Изменение условий сделки", " Исполнение расчетного контракта", "Исполнение поставочного контракта", "Отказ от исполнения валютного свопа".
• В разделе "2715 "Своп"\ Обработка операции "Своп" доработано описание шага "Изменение условий сделки".
• В разделе "2720 "Процентный Своп"\Обработка операции "Процентный своп" доработано описание шагов: "Признание ПФИ", "Исполнение процентного свопа", "Переоценка справедливой стоимости", "Отказ от исполнения процентного свопа", "Изменение условий сделки".
• В разделе "2730 "Покупка/продажа безналичная"\Обработка конверсионной сделки "Покупка/продажа безналичная" доработано описание шагов "Исполнение требований" и "Исполнение обязательств".
• В разделе "2735 "Банкнотная сделка"\Обработка банкнотной сделки" доработано описание шагов "Исполнение требований" и "Исполнение обязательств".

• В главу "Генеральные соглашения" добавлено описание планирования сообщений в Репозитарий по ГС в следующих разделах:

• "Исполнение операции по обработке генерального соглашения".
• "Пролонгация генерального соглашения".

• В разделе "Учет и сопровождение договоров CSA\Операции сопровождения CSA" доработано описание шагов операции сопровождения.
• В "Приложение 2. Формирование графиков обработки сделки/операции" раздел "Первоначальное заполнение графика обработки внебиржевого форварда/опциона" переименован в "Первоначальное заполнение графика обработки внебиржевого форварда/опциона/конверсионной операции/Процентного СВОПа".

16.12.2022
- изменено
  - Изменены контактные данные компании.
11.10.2022
- изменено
  - В главе "Ограничения реализации" доработано описание ограничений для конверсионных операций.
31.05.2022
- изменено
  - Изменены контактные данные компании на последней странице.

16.02.2022

изменено

Переработано описание шага "Расчеты с биржей по валютам" в разделе "Учет контрактов на рынке СПФИ\Обработка сделок рынка СПФИ по итогам торгов\Выполнение операции обработки сделок рынка СПФИ по итогам торгов".

Доработано описание шага "Учет вариационной маржи" в разделах:

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2690 "Форвард"\Обработка форвардов\Учет вариационной маржи".

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2710 "Валютный Своп"\Обработка операции "Валютный своп"\Учет вариационной маржи".

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2720 "Процентный Своп"\Обработка операции "Процентный своп"\Учет вариационной маржи".

24.12.2021

изменено

В разделе "Принципы организации учета\Формирование списка платежей по сделке\Остальные платежи" добавлена информация о рынке СПФИ при формирование платежей по вариационной марже для сделок вида "Валютный своп".

В раздел "Настройка подсистемы\Задание параметров в реестре настроек банка" добавлена информация о настройке SECUR\БИРЖЕВЫЕ ОПЕРАЦИИ\КЛИРИНГ.ОБЕСП.ДЛЯ КЛИЕНТ.СДЕЛОК и доработано описание SECUR\БИРЖЕВЫЕ ОПЕРАЦИИ\КЛИРИНГ.ОБЕСП.ДЛЯ СОБСТВ.СДЕЛОК.

Доработано описание справочника расчетных кодов банка в НКЦ в разделе "Настройки подсистемы\Заполнение справочников\Общесистемные справочники\Общие справочники".

В разделе "Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2710 "Валютный своп\"Регистрация сделки вида "Валютный своп" уточнена информация по заполнению закладки "Комиссии".

В разделе "Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2710 "Валютный своп\Обработка операции "Валютный своп"\Переоценка справедливой стоимости" уточнены условия выполнения шага.

24.09.2021

изменено

В раздел "Обработка биржевых фьючерсов и опционов\Сделки покупки/продажи фьючерсов и опционов\Регистрация сделки покупки/продажи фьючерсов и опционов\Импорт данных из биржевых файлов\Параметры выполнения процедуры импорта" добавлена информация об импорт заявок-поручений по опционам и фьючерсам.

В разделе "Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2690 "Форвард"\Обработка форвардов" доработано описание шагов и удалена информация о генерации сделки покупки\продажи при исполнении поставочного контракта на ценные бумаги.

В разделах "Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2710 "Валютный своп"\Обработка операции "Валютный своп" и "Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2720 "Процентный своп"\Обработка операции "Процентный своп" доработано описание шагов операции.

В разделе "Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2720 "Процентный своп"\Обработка операции "Процентный своп" убрано ограничение по планированию шага исполнения промежуточного платежа в дату исполнения сделки из описания шагов "Признание ПФИ" и "Исполнение".

Доработано описание шагов исполнения требований и обязательств в разделах:

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2730 "Покупка/продажа безналичная"\Обработка конверсионной сделки "Покупка/продажа безналичная".

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2735 "Банкнотная сделка"\Обработка банкнотной сделки".

Изменены контактные данные компании на последней странице.

09.08.2021

добавлено
- Добавлено приложение "Формирование графиков обработки сделки/операции\Первоначальное заполнение графика обработки операции сопровождения CSA".

изменено

В главу "Ограничения реализации" добавлена информация по ограничениям в части ранних расчетов для конверсионных операций.

Уточнены даты в описании шагов "Неттинг требований и обязательств" и "Расчеты с биржей ПФИ" в разделе "Учет контрактов на валютном рынке\Обработка итогов биржевых валютных торгов\Выполнение операции обработки итогов биржевых валютных торгов".

В раздел "Обработка биржевых фьючерсов и опционов\Сделки покупки/продажи фьючерсов и опционов\Регистрация сделки покупки/продажи фьючерсов и опционов\Импорт данных из биржевых файлов\Размещение файлов для импорта данных" добавлена информация об условиях отбора файлов СUX23 для импорта.

Добавлено описание шага "Инициализация ранних расчетов" и доработано описание шагов исполнения требований и обязательств в следующих разделах:

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2690 "Форвард"\Обработка форвардов\Исполнение форвардных контрактов\Исполнение форварда с поставкой\Исполнение форварда с поставкой".

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2710 "Валютный своп"\Обработка операции "Валютный своп"\Исполнение валютного свопа\Исполнение поставочного контракта".

Доработано описание шагов "Исполнение требований" и "Исполнение обязательств" в разделах:

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2735 "Банкнотная сделка"\Обработка банкнотной сделки".

Удалено описание шагов "Исполнение. Ранние расчеты" из разделов:

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2690 "Форвард"\Обработка форвардов\Исполнение форвардных контрактов\Исполнение форварда с поставкой".

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2710 "Валютный своп"\Обработка операции "Валютный своп"\Исполнение валютного свопа".

Удалена информация об особенностях планирования шагов операции и добавлена ссылка на Руководство "Общесистемные настройки" в следующие разделы:

"Учет контрактов на срочном рынке\Обработка сделок срочного рынка по итогам биржевых торгов\Выполнение операции обработки сделок срочного рынка по итогам торгов".

"Учет контрактов на валютном рынке\Обработка итогов биржевых валютных торгов\Выполнение операции обработки итогов биржевых валютных торгов".

"Учет контрактов на рынке СПФИ\Обработка сделок рынка СПФИ по итогам торгов\Выполнение операции обработки сделок рынка СПФИ по итогам торгов".

"Обработка биржевых фьючерсов и опционов\Операции исполнения фьючерсов и опционов\экспирации опциона\Исполнение контрактов с фьючерсами и опционами\экспирации опционов".

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2690 "Форвард"\Обработка форвардов".

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2695 "Опцион"\Обработка опционов".

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2710 "Валютный своп"\Обработка операции "Валютный своп".

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2715 "Своп"\Обработка операции "своп".

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2720 "Процентный своп"\Обработка операции "Процентный своп".

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2735 "Банкнотная сделка"\Обработка банкнотной сделки".

"Учет и сопровождение договоров CSA\Операция начисления процентов по CSA".

"Выполнение сервисных операций\Переоценка производных инструментов\Выполнение операции переоценки производных инструментов".

С учетом рынка СПФИ доработано описание следующих шагов:

"Исполнение требований", "Исполнение обязательств", "Исполнение без поставки" – в разделе "Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2690 "Форвард"\Обработка форвардов".

"Признание ПФИ", "Исполнение требований" (для 1-ой части сделки), "Исполнение обязательств" (для 1-ой части сделки), "Исполнение требований 2ч", "Исполнение обязательств 2" – в разделе "Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2710 "Валютный своп"\Обработка операции "Валютный своп"".

"Исполнение 1ч" и "Исполнение" – в разделе "Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2720 "Процентный своп"\Обработка операции "Процентный своп"".

В главу "Учет и сопровождение договоров CSA" добавлена информация о возможности формирования отчета "Прогноз начисления процентов по CSA".

Доработано описание параметров операции в разделах:

"Выполнение сервисных операций\Переоценка производных инструментов\Ввод параметров операции переоценки производных инструментов\Параметры операции переоценки при изменении цены артикула".

"Выполнение сервисных операций\Перенос по срокам на внебалансе\Ввод и выполнение операции переноса по срокам".

В разделе "Выполнение сервисных операций\Переоценка производных инструментов\Выполнение операции переоценки производных инструментов\Выполнение операции переоценки по рыночной цене" доработано описание определения даты переноса по счетам срочности.

Уточнен порядок проверки даты инициализации операции в разделе "Выполнение сервисных операций\Перенос по срокам на внебалансе".

24.06.2021

изменено

В раздел "Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2715 "Своп"\Регистрация сделки вида "своп"" добавлена информация об особенностях ввода срочности "Т+3".

В раздел "Выполнение сервисных операций\Переоценка производных инструментов\Выполнение операции переоценки производных инструментов\Выполнение операции переоценки по поставочным контрактам на валюту и драгоценные металлы" добавлена информация о добавлении дополнительных параметров в протокол переоценки по поставке валюты и драгметаллов.

11.05.2021

изменено

Добавлена информация о формировании платежей по расчетным контрактам в раздел "Принципы организации учета\Формирование платежей по сделкам\Платежи по базовому активу и контрактиву".

Доработано описание корректировки внебалансовых счетов в разделе "Учет контрактов на срочном рынке\Обработка сделок срочного рынка по итогам биржевых торгов\Выполнение операции обработки сделок срочного рынка по итогам торгов\Корректировка внебалансовых счетов".

Добавлена информация о вводе строк регистра итогов по ФИ вручную, описание отбора сделок для расчета итогового ТО по финансовому инструменту в раздел "Учет контрактов на валютном рынке\Обработка итогов биржевых валютных торгов\Регистрация операции обработки итогов биржевых валютных торгов".

Исключена информация о блоке шагов "Сводные проводки" и добавлена о расчетах по валюте в следующих разделах:

"Учет контрактов на рынке СПФИ".

Добавлена информация о загрузке нескольких файлов EQM13 в раздел "Обработка биржевых фьючерсов и опционов\Сделки покупки/продажи фьючерсов и опционов\Регистрация сделки покупки/продажи фьючерсов и опционов\Импорт данных из биржевых файлов\Результаты выполнения процедуры импорта".

Уточнены виды контрактов при выполнении следующих шагов:

"Исполнение без поставки" – в разделе "Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2695 "Опцион"\Обработка опционов\Исполнение внебиржевых опционов\Исполнение опциона без поставки".

"Отказ от исполнения" – в разделах "Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2690 "Форвард"\Обработка форвардов\Исполнение форвардных контрактов\Отказ от исполнения сделки" и "Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2710 "Валютный своп"\Обработка операции "Валютный своп"\Исполнение валютного свопа\Отказ от исполнения валютного свопа".

"Изменение условий сделки" – в разделах "Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2690 "Форвард"\Обработка форвардов\Изменение условий сделки" и "Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2710 "Валютный своп"\Обработка операции "Валютный своп"\Изменение условий сделки".

В разделе "Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2695 "Опцион"\Обработка опционов" доработано описание шагов "Признание ПФИ", "Оплата\получение премии" и "Исполнение без поставки".

В разделе "Выполнение сервисных операций\Операции фиксинга" доработано описание поиска платежа в операции фиксинга.

17.03.2021

изменено

Уточнены списки операций расчетов с биржей в следующих разделах:

"Принципы организации учета\Учет операций с биржевыми фьючерсами и опционами".

"Учет контрактов на срочном рынке".

Добавлена информация об операциях экспирации без исполнения опционов в следующие разделы:

"Принципы организации учета\Учет операций с биржевыми фьючерсами и опционами".

"Принципы организации учета\Учет операций с биржевыми фьючерсами и опционами\Варианты учета операций с биржевыми фьючерсами и опционами\Вариант учета "По сделке".

"Обработка биржевых фьючерсов и опционов".

В главе "Ограничения реализации" доработано описание ограничений конверсионных операций.

В раздел "Настройка подсистемы\Задание параметров в реестре настроек банка" внесены следующие изменения:

Добавлено описание настройки реестра COMMON\КАТЕГОРИИ СРЕДСТВ\ПЕРЕНОС ПО СРОКАМ В ДАТУ ТО.

Удалена информация о настройках реестра ПРОИЗВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ\ СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ НА ВАЛ. РЫНКЕ и ПРОИЗВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ\ СВОД. ПРОВОДКИ НА ВАЛ.РЫНКЕ КЛ.

В раздел "Настройка подсистемы\Заполнение справочников\Общесистемные справочники\Общие справочники" добавлена информация о настройке календаря, выбранного в параметрах лимитов QUIK в качестве календаря расчетов.

Изменен порядок шагов операции в разделах:

"Учет контрактов на срочном рынке".

Уточнен источник данных для импорта файла CCX17.xml в следующих разделах:

"Учет контрактов на валютном рынке".

"Учет контрактов на валютном рынке\Учет вариационной маржи".

В разделе "Учет контрактов на срочном рынке\Обработка сделок срочного рынка по итогам биржевых торгов\Регистрация операции обработки сделок срочного рынка по итогам торгов" добавлена информация о заполнении схемы расчетов с биржей в параметрах операции.

Доработано описание блока шагов "Расчеты по ФИ" в разделе "Учет контрактов на валютном рынке\Обработка итогов биржевых валютных торгов\Выполнение операции обработки итогов биржевых валютных торгов".

Уточнена папка для импорта файла CCX17.xml в разделе "Обработка биржевых фьючерсов и опционов\Сделки покупки/продажи фьючерсов и опционов\Регистрация сделки покупки/продажи фьючерсов и опционов\Импорт данных из биржевых файлов\Размещение файлов для импорта данных".

В разделе "Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2690 "Форвард"\Обработка форвардов" переработано описание шагов "Учет вариационной маржи", "Постановка на балансовый учет", "Исполнение требований" и "Исполнение обязательств".

В раздел "Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2695 "Опцион"\Обработка опционов\Изменение условий сделки" добавлена информация об изменении условий опциона, в котором в качестве базового актива указан форвард или какой-то стандартный контракт.

В разделе "Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2710 "Валютный своп"\Обработка операции "Валютный своп" переработано описание шагов "Учет вариационной маржи", "Оплата комиссий", "Постановка на баланс", "Исполнение требований", "Исполнение обязательств".

Переработано описание шагов "Исполнение требований" и "Исполнение обязательств" в следующих разделах:

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2735 "Банкнотная сделка"\Обработка банкнотной сделки".

Доработано описание шага "Постановка на внебаланс" в разделе "Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2730 "Покупка/продажа безналичная"\Обработка конверсионной сделки "Покупка/продажа безналичная".

Доработано описание алгоритма переоценки по поставочным контрактам на валюту и драгоценные металлы в разделе "Выполнение сервисных операций\Переоценка производных инструментов\Выполнение операции переоценки производных инструментов\Выполнение операции переоценки по поставочным контрактам на валюту и драгоценные металлы".

В разделе "Выполнение сервисных операций\Перенос по срокам на внебалансе" доработано описание алгоритма переноса по срокам с учетом настройки реестра COMMON\КАТЕГОРИИ СРЕДСТВ\ПЕРЕНОС ПО СРОКАМ В ДАТУ ТО.

25.12.2020

изменено

Уточнен порядок выбора валюты платежа для расчетного форварда на артикул и индекс в разделе "Принципы организации учета\Формирование платежей по сделкам\Платежи по базовому активу и контрактиву".

Уточнены виды комиссий, отбираемых в список комиссий и сборов, в разделе "Учет контрактов на валютном рынке\Обработка итогов биржевых валютных торгов\Регистрация операции обработки итогов биржевых валютных торгов".

Доработано описание правил определения дат в следующих разделах:

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2690 "Форвард"\Обработка форвардов".

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2695 "Опцион"\Обработка опционов".

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2710 "Валютный своп"\Обработка операции "Валютный своп".

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2715 "Своп"\Обработка операции "Своп".

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2720 "Процентный своп"\Обработка операции "Процентный своп".

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\27301 "Покупка/продажа безналичная"\ Обработка конверсионной сделки "Покупка/продажа безналичная".

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2731 "Покупка/продажа слитков"\Исполнение сделки "Покупка/продажа слитков".

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2735 "Банкнотная сделка"\Обработка банкнотной сделки".

Добавлено описание блока шагов "Исполнение. Ранние расчеты" в разделы:

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2695 "Опцион"\Обработка опционов\Исполнение внебиржевых опционов\Исполнение опциона с поставкой".

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2710 "Валютный своп"\Обработка операции "Валютный своп"\Исполнение валютного свопа\Исполнение валютного контракта".

Доработано описание шагов исполнения требований, обязательств в разделах:

Доработано описание шага "Закрытие" в следующих разделах:

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2710 "Валютный своп"\Обработка операции\"Валютный своп"\ Исполнение валютного свопа".

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2735 "Банкнотная сделка"\Обработка банкнотной сделки".

Доработано описание шага "Изменение условий сделки" в разделе "Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2735 "Банкнотная сделка"\Обработка банкнотной сделки".

В главе "Генеральные соглашения" уточнены списки, из которых вызывается функциональность по обработке генеральных соглашений.

20.10.2020

добавлено

Добавлены разделы:

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2695 "Опцион"\Обработка опционов\Изменение условий сделки".

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2710 "Валютный своп"\Обработка операции "Валютный своп"\Изменение условий сделки".

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2715 "Своп"\Обработка операции "Своп"\Изменение условий сделки".

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2720 "Процентный своп"\Обработка операции "Процентный своп"\Изменение условий сделки".

изменено

Полностью переработан раздел "Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2690 "Форвард"\Обработка форвардов\Изменение условий сделки".

В раздел "Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2720 "Процентный своп"\Обработка операции "Процентный своп" добавлено описание шагов по исполнению платежей по изменениям.

Добавлено описание проверки на корректность выставления признака "Неттинг ПП" в раздел "Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2720 "Процентный своп"\Обработка операции "Процентный своп"\Расчет промежуточных платежей".

Добавлено описание шага "Изменение условий" в следующие разделы:

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2735 "Банкнотная сделка"\Обработка банкнотной сделки".

Доработано описание отбора платежей для квитовки в разделе "Выполнение сервисных операций\Квитовка входящих платежей".

Добавлена информация о квитовке платежей CSA в следующие разделы:

"Учет и сопровождение договоров CSA".

"Выполнение сервисных операций\Квитовка входящих платежей".

В главе "Ограничения реализации" доработано описание ограничений реализации конверсионных операций.

01.09.2020

добавлено
- Добавлен раздел "Выполнение сервисных операций\Операции фиксинга".

изменено

RS-Securities V.6 и RS-Dealing V.6 переименованы в RS-FinMarkets.

В главу "Ограничения реализации" добавлена информация об ограничениях в операциях фиксинга, доработано описание ограничений по внебиржевым опционам.

Доработано описание шагов "Признание ПФИ" и "Оплата\получение премии" в разделе "Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2695 "Опцион"\Обработка опционов".

В раздел "Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2720 "Процентный своп"\Обработка операции "Процентный своп" добавлено описание шага "Фиксинг".

В главу "Учет и сопровождение договоров CSA" добавлена информации о журнализации действий с CSA.

Уточнены условия отбора платежей в разделе "Выполнение сервисных операций\Квитовка входящих платежей".

15.07.2020

добавлено
- Добавлен раздел "Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2731 "Покупка/продажа слитков".

изменено

В главу "Принципы организации учета" добавлена информация о лимитах риска.

В главу "Ограничения реализации" внесены следующие изменения:

добавлено описание ограничений реализации для сделок покупки/продажи слитков;

для процентных свопов добавлена информация об ограничениях неттинга ПП.

В раздел "Настройка подсистемы\Задание параметров в реестре настроек банка" добавлено описание настроек COMMON\КАЛЕНДАРИ\КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПФИ, SECUR\СПИСАНИЕ ФИН.РЕЗ-ТА ЧЕРЕЗ СС.

В раздел "Настройка подсистемы\Заполнение справочников\Справочники подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций" добавлена информация о справочнике мест хранения металлов.

В раздел "Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2720 "Процентный своп"\Регистрация сделки "Процентный своп" добавлена информация об истории изменений промежуточного платежа.

В разделе "Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2720 "Процентный своп"\Обработка операции "Процентный своп"" доработано описание шагов с учетом неттинга ПП.

В разделе "Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2710 "Валютный своп"\Обработка операции "Валютный своп"\Учет вариационной маржи" доработано описание отражения вариационной маржи при выполнении операции.

Добавлена информация о правилах определения дат шагов и проводок в разделы:

"Обработка биржевых фьючерсов и опционов\Операции исполнения фьючерсов и опционов\Исполнение контрактов с фьючерсами и опционами".

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2690 "Форвард"\Обработка форвардов".

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2695 "Опцион"\Обработка опционов".

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2710 "Валютный своп"\Обработка операции "Валютный своп".

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2715 "Своп"\Обработка операции "своп".

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2720 "Процентный своп"\Обработка операции "Процентный своп".

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2735 "Банкнотная сделка"\Обработка банкнотной сделки".

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2745 "Покупка/продажа Т+3"\Обработка сделок покупки/продажи Т+3".

Доработано описание протокола операции в разделе "Выполнение сервисных операций\Переоценка производных инструментов\Выполнение операции переоценки производных инструментов\Выполнение операции переоценки по рыночной цене".

Удалено упоминание о клавише [Alt+T] из главы "Учет и сопровождение договоров CSA".

В раздел "Учет и сопровождение договоров CSA\Операция начисления процентов по CSA" добавлена информация об особенностях планирования шагов при нулевых суммах.

Добавлена информация о правилах определения дат проводок в разделы:

"Учет и сопровождение договоров CSA\Операция начисления процентов по CSA".

"Выполнение сервисных операций\Переоценка производных инструментов по справедливой стоимости\Выполнение операции переоценки СС".

"Выполнение сервисных операций\Перенос по срокам на внебалансе".

28.05.2020

изменено

В раздел "Настройка подсистемы" добавлена информация о настройке календарей.

В раздел "Настройка подсистемы\Задание параметров в реестре настроек банка" добавлена информация о группе настроек SECUR\БИРЖЕВЫЕ ОПЕРАЦИИ.

В раздел "Настройка подсистемы\Заполнение справочников\Общесистемные справочники\Общие справочники" добавлена информация о справочниках расчетных кодов банка в НКЦ и параметров лимитов QUIK.

С учетом реализации новых сервисных операций полностью переработано описание следующих глав:

"Учет контрактов на срочном рынке".

"Учет контрактов на валютном рынке".

"Учет контрактов на рынке СПФИ".

В раздел "Обработка биржевых фьючерсов и опционов\Сделки покупки/продажи фьючерсов и опционов\Регистрация сделки покупки/продажи фьючерсов и опционов\Импорт данных из биржевых файлов" добавлена информация об импорте файлов ССX4Р, ССХ04, CUX22, EQM13, CCX10

Добавлена информация о параметрах импорта отчета CUX23 в раздел "Обработка биржевых фьючерсов и опционов\Сделки покупки/продажи фьючерсов и опционов\Регистрация сделки покупки/продажи фьючерсов и опционов\Импорт данных из биржевых файлов\Параметры выполнения процедуры импорта".

Доработано описание условий отбора платежей для квитовки в разделе "Выполнение сервисных операций\Квитовка входящих платежей\Автоквитовка входящих платежей".

13.04.2020

изменено

В раздел "Настройка подсистемы\Заполнение справочников\Общесистемные справочники\Общие справочники" добавлена информация о справочнике типов операций.

Доработано описание импорта файла payXX00.csv в разделе "Обработка биржевых фьючерсов и опционов\Сделки покупки/продажи фьючерсов и опционов\Регистрация сделки покупки/продажи фьючерсов и опционов\Импорт сделок и операций".

Добавлена информация о файле monXX00.csv в разделы:

"Обработка биржевых фьючерсов и опционов\Сделки покупки/продажи фьючерсов и опционов\Регистрация сделки покупки/продажи фьючерсов и опционов\Импорт сделок и операций\Размещение файлов для импорта данных".

"Обработка биржевых фьючерсов и опционов\Сделки покупки/продажи фьючерсов и опционов\Регистрация сделки покупки/продажи фьючерсов и опционов\Импорт сделок и операций\Параметры выполнения процедуры импорта".

26.02.2020

изменено

В раздел "Настройка подсистемы\Задание параметров в реестре настроек банка" добавлено описание настройки COMMON\КАТЕГОРИИ СРЕДСТВ\КАЛЕНДАРЬ ПЕРЕНОСА ПО СРОКАМ.

Добавлено описание определения даты переноса по счетам срочности в следующие разделы:

"Учет контрактов на срочном рынке\Перенос по срокам".

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2690 "Форвард"\Обработка форвардов\Перенос по срокам".

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2695 "Опцион"\Обработка опционов\Перенос по срокам".

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2710 "Валютный своп"\Обработка операции "Валютный своп"\Перенос по срокам".

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2720 "Процентный своп"\Обработка операции "Процентный своп"\Перенос по срокам".

"Выполнение сервисных операций\Переоценка производных инструментов\Выполнение операции переоценки производных инструментов\Выполнение операции переоценки по рыночной цене".

"Выполнение сервисных операций\Перенос по срокам на внебалансе".

18.12.2019

добавлено

Добавлены разделы:

"Учет контрактов на срочном рынке\Прекращение встречных обязательств".

"Учет контрактов на срочном рынке\Корректировка счетов по встречным обязательствам".

изменено

Доработано описание параметров позиции в разделе "Принципы организации учета\Учет операций с биржевыми фьючерсами и опционами\Ведение Позиций банка и клиентов".

Полностью переработан раздел "Принципы организации учета\Учет операций с биржевыми фьючерсами и опционами\Варианты учета операций с биржевыми фьючерсами и опционами\Вариант учета "По сделке"".

В раздел "Принципы организации учета\Формирование платежей по сделкам\Остальные платежи" добавлена информация по обработке платежей по вариационной марже для сделок вида "Валютный своп".

В раздел "Настройка подсистемы\Задание параметров в реестре настроек банка" добавлено описание настроек:

ПРОИЗВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ\ПЛАТЕЖ ПО ВМ В БИРЖ.ВАЛ.СВОПЕ.

ПРОИЗВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ\УЧЕТ_РАЗНОВАЛЮТ_БАНКНОТ_СДЕЛОК.

SECUR\СДЕЛКИ Т+3 И БОЛЕЕ ПФИ.

SECUR\ПОДСИСТ. ДЛЯ ИМП. СД. ПФИ С ЦБ.

Добавлена информация по условиям отбора сделок для взаимозачета в дату исполнения в главу "Учет контрактов на срочном рынке".

В разделе "Обработка биржевых фьючерсов и опционов\Сделки покупки/продажи фьючерсов и опционов\Регистрация сделки покупки/продажи фьючерсов и опционов\Импорт сделок и операций" уточнен вид комиссий в файле payXX00.csv.

Доработано описание шага по учету вариационной маржи в разделе "Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2710 "Валютный своп"\Обработка операции "Валютный своп"\Учет вариационной маржи".

Доработано описание шагов исполнения поставочного контракта в разделе "Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2710 "Валютный своп"\Обработка операции "Валютный своп"\Исполнение валютного свопа\Исполнение поставочного контракта".

В раздел "Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2720 "Процентный своп"\Регистрация сделки "Процентный своп"" добавлена информация о сверке текущего графика платежей с расчетным.

Доработано описание шага "Учет гарантийного обеспечения" в разделах:

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2690 "Форвард"\Обработка форвардов\Учет гарантийного обеспечения".

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2710 "Валютный своп"\Обработка операции "Валютный своп"\Учет гарантийного обеспечения".

"Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2720 "Процентный своп"\Обработка операции "Валютный своп"\Учет гарантийного обеспечения".

Доработано описание шагов "Авторизация" и "Постановка на балансовый учет" в разделе "Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\2735 "Банкнотная сделка"\Обработка банкнотной сделки".

Операция 2730 "Покупка/продажа" переименована в "Покупка/продажа безналичная".

Добавлена информация о сервисной процедуре формирования операций неттинга в главу "Выполнение сервисных операций".

В разделе "Выполнение сервисных операций\Переоценка по срокам на внебалансе" уточнено описание алгоритма отбора сделок для операции.

Добавлена информация об условиях выполнения переоценки для банкнотных сделок в разделы:

"Выполнение сервисных операций\Переоценка производных инструментов\Переоценка требований и обязательств по поставочным контрактам не ПФИ на валюту и драгоценные металлы".

"Выполнение сервисных операций\Переоценка производных инструментов\Выполнение операции переоценки производных инструментов\Выполнение операции переоценки по поставочным контрактам на валюту и драгоценные металлы".

Полностью переработано описание квитовки в разделе "Выполнение сервисных операций\Квитовка входящих платежей".

Доработано описание ограничений реализации для валютного свопа.

удалено
- Удален раздел "Выполнение сервисных операций\Автоквитовка входящих платежей".

25.10.2019
- добавлено
  - Добавлена глава "Учет и сопровождение договоров CSA" с подразделами.
11.09.2019
- изменено
  - На последней странице изменены контактные данные компании.
10.06.2019
- изменено
  - Добавлена информация об операции расчета лимитов в главу "Выполнение сервисных операций".

19.04.2019

добавлено
- Добавлен раздел "Выполнение сервисных операций\Автоквитовка входящих платежей".

изменено

Изменена структура и существенно переработано описание операций расчетов с биржей и обработки сделок.

В раздел "Настройка подсистемы\Задание параметров в реестре настроек банка" добавлена информация о настройках ИНСТРУМЕНТЫ\ALLOW_EDIT_SWAP_PAYM_GRAPH и ПРОИЗВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ\СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ НА РЫНКЕ СПФИ.

Доработано описание валютного контроля.

Добавлен перечень НДР, формируемых по штрафам при отказе от сделки, в раздел "Обработка сделок ПФИ и конверсионных операций\Удержание налога с платежей по внебиржевым сделкам\Формирование НДР по внебиржевым сделкам".

В главе "Ограничения реализации" доработано описание ограничений для конверсионных операций".

Добавлена информация о виде БА в раздел "Выполнение сервисных операций\Перенос по срокам на внебалансе\Ввод и выполнение операции переноса по срокам".

В разделе "Выполнение сервисных операций\Переоценка производных инструментов по справедливой стоимости" уточнены виды сделок, для которых выполняется переоценка СС.

Уточнено описание параметров отбора сделок в разделах:

Доработано описание алгоритмов расчета СС с учетом сделок "СВОП" в Приложении "Алгоритмы расчета справедливой стоимости ПФИ".

Удалена информация по переоценке НВПИ.

06.11.2018
- изменено
  - Изменена информация на второй странице руководства.

19.09.2018

изменено

В раздел "Принципы организации учета\Учет конверсионных операций" добавлена информация об отражении переоценки.

В разделе "Выполнение сервисных операций\Переоценка производных инструментов\Выполнение операции переоценки по поставочным контрактам на валюту и драгоценные металлы" доработано описание алгоритма операции.

В Приложении 2 "Шаги конверсионных операций" доработано описание шагов "Переоценка т/о по поставке" и "Постановка на балансовый учет/Постановка на балансовый учет 2ч".

02.08.2018

добавлено

Добавлены разделы:

"Технология обработки биржевых контрактов\ Оплата итоговых сумм\ Формирование НДР по биржевым контрактам".

"Технология обработки внебиржевых контрактов и сделок Т+3\ Признание ПФИ\ Удержание налога с платежей по внебиржевым сделкам".

изменено

В разделе "Принципы организации учета\ Налоговый учет" доработано описание принципов удержания налогов в подсистеме.

В разделе "Принципы организации учета\ Определение кодов валютных операций" доработано описание определения кодов валютных операций.

В главу "Ограничение реализации" добавлено ограничение, распространяющееся на конверсионные сделки продажи драгоценных металлов.

В разделе "Настройка подсистемы\ Задание параметров в реестре настроек банка" добавлено описание настройки реестра SECUR\ НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ДЛЯ ЮРЛИЦ-НЕРЕЗ.

В разделе "Технология обработки биржевых контрактов\ Покупка, продажа и исполнение контрактов\ Сделки покупки/продажи контрактов\ Регистрация сделки покупки/продажи\ Импорт сделок и операций" доработана информация об импорте файла CUX23.xml.

Добавлено описание удержания налога с клиентов-юридических лиц, являющихся нерезидентами, в следующие разделы:

"Технология обработки биржевых контрактов\ Оплата итоговых сумм".

"Технология обработки внебиржевых контрактов и сделок Т+3\ Признание ПФИ".

"Технология обработки внебиржевых контрактов и сделок Т+3\ Учет платежей\ Учет вариационной маржи".

"Технология обработки внебиржевых контрактов и сделок Т+3\ Учет платежей\ Расчет промежуточных платежей процентного СВОПа".

В "Приложение 2. Шаги конверсионных операций" доработано описание шагов в следующих разделах:

"Переоценка т/о по поставке".

"Постановка на балансовый учет/ Постановка на балансовый учет 2ч".

"Исполнение требований/ Исполнение требований 2ч".

"Исполнение обязательств/ Исполнение обязательств 2ч".

09.06.2018

добавлено

Добавлены разделы:

"Принципы организации учета\Репозитарный учет".

"Приложение 3. Первоначальное заполнение графика обработки внебиржевого форварда/опциона".

изменено

В главу "Технология обработки биржевых контрактов" внесены следующие изменения:

Доработано описание исполнения поставочных фьючерсов на корзину ценных бумаг в разделе "Исполнение поставочных контрактов".

В раздел "Покупка, продажа и исполнение контрактов\ Сделки покупки/продажи контрактов\ Регистрация сделки покупки/продажи\ Импорт сделок и операций" добавлена информация о выполнении импорта данных из файлов payXX00.csv, payXXYY.csv, а также доработана информация о выполнении импорта данных из файлов f07.csv или o07.csv

Добавлена информация о корректировке действий РУ в следующие разделы:

"Технология обработки внебиржевых контрактов и сделок Т+3\Исполнение сделки\Исполнение внебиржевых форвардов, опционов и сделок покупки/продажи Т+3\Исполнение с поставкой".

"Технология обработки внебиржевых контрактов и сделок Т+3\Исполнение сделки\Исполнение внебиржевых форвардов, опционов и сделок покупки/продажи Т+3\Отказ от исполнения сделки".

09.04.2018

изменено

В главе "Технология выполнения конверсионных операций" уточнено определение одновалютных банкнотных сделок.

В Приложении 2 "Шаги конверсионных операций" доработано описание шага "Авторизация".

19.02.2018

изменено

Уточнено название операций расчетов с биржей в разделе "Технология обработки биржевых контрактов\Регистрация операции расчетов".

Изменены контактные данные компании на последней странице.

25.12.2017

изменено

Переработано описание работы с генеральными соглашениями в главе "Генеральные соглашения".

Добавлено описание ограничений реализации для сообщений MT300 в главу "Ограничения реализации".

25.10.2017

изменено

Добавлена информация о журнале входящих/исходящих документов в раздел "Принципы организации учета\Принципы выполнения операций".

Добавлена информация о создании заявок при импорте клиентских сделок в раздел "Технология обработки биржевых контрактов\Покупка, продажа и исполнение контрактов\Сделки покупки/продажи контрактов\Регистрация сделки покупки/продажи\ Импорт сделок и операций".

удалено
- Удалены разделы:
  
  "Принципы организации учета\Ведение внутреннего учета".
  "Настройка подсистемы\Настройки внутреннего учета".
  Теперь описание ведения внутреннего учета представлено в Руководстве "Ведение внутреннего учета в АС RS-Securities V.6".

31.08.2017

изменено

Доработано описание комиссий в следующих разделах:

"Принципы организации учета\Взимание комиссий".

"Выполнение сервисных операций\ Формирование комиссий ПЗО".

"Технология взимания комиссий".

Удалено описание шага "Расчет комиссий" в разделе "Технология обработки биржевых контрактов\Покупка, продажа и исполнение контрактов\Сделки покупки/продажи контрактов\Исполнение сделки покупки/продажи".

18.07.2017
- изменено
  - В Приложении 2 "Шаги конверсионных операций" доработано описание особенностей формирования проводок по постановке на баланс на следующих шагах:
    
    "Постановка на балансовый учет".
    
    "Исполнение требований".
    
    "Исполнение обязательств".
01.06.2017
- изменено
  - В разделе "Ограничения реализации" актуализировано описание ограничений подсистемы.
18.04.2017
- добавлено
  - Добавлен раздел "Технология обработки внебиржевых контрактов и сделок Т+3\Регистрация сделки в подсистеме\Импорт внебиржевых сделок из "Альфа-Банк" и "Blomberg".

22.12.2016

добавлено

Добавлены разделы:

"Принципы организации учета\ Налоговый учет". Информация перенесена из руководства "Расчет налога на прибыль организаций в АС RS-Securities V.6".

"Технология обработки биржевых контрактов\ Формирование сводных проводок по операции Расчетов на валютном рынке".

изменено

Во введении удалена ссылка на руководство "Расчет налога на прибыль организаций в АС RS-Securities V.6".

В разделе "Настройка подсистемы\ Настройки внутреннего учета" доработано описание настроек внутреннего учета.

Переработана глава "Технология обработки биржевых контрактов" (добавлено описание операции Расчетов на валютном рынке).

В главу "Технология обработки внебиржевых контрактов и сделок Т+3" внесены следующие изменения:

В разделе "Учет платежей\ Учет вариационной маржи" доработано описание формирования проводок по вариационной марже для внебиржевых форвардов, валютных СВОПов и сделок Т+3.

В разделе "Исполнение сделки\ Исполнение внебиржевых форвардов, опционов и сделок покупки/продажи Т+3\ Исполнение с поставкой" доработано описание исполнение поставочных форвардов и сделок Т+3.

В разделе "Исполнение сделки\ Исполнение валютного СВОПа\ Исполнение поставочного контракта" доработано описание обработки поставочных валютных СВОПов ПФИ и не ПФИ.

В разделе "Генеральные соглашения\ Регистрация генеральных соотношений" доработано описание особенностей регистрации ГС.

В Приложении "Шаги конверсионных операций" доработано описание шагов "Исполнение требований/ Исполнение требований 2ч" и "Исполнение обязательств/ Исполнение обязательств 2ч".

Изменены контактные данные компании на последней странице.

07.11.2016

изменено
- Во введение добавлены ссылки на руководства "Расчет налога на прибыль организаций в АС RS-Securities V.6" и "Расчет НДФЛ по договорам брокерского облуживания в АС RS-Securities V.6".

удалено

Удален раздел "Принципы организации учета\Налоговый учет". Информация перенесена в руководства "Расчет налога на прибыль организаций в АС RS-Securities V.6" и "Расчет НДФЛ по договорам брокерского облуживания в АС RS-Securities V.6".

Удален раздел "Технология обработки внебиржевых контрактов и сделок Т+3\ Неттинг платежей" со всеми подразделами.

23.09.2016

добавлено
- В главу "Выполнение сервисных операций" добавлен раздел "Квитовка подтверждений сделок", содержащий технологическое описание процедуры квитовки сообщений.

изменено

В следующие разделы добавлена информация о формировании сообщений:

"Технология обработки внебиржевых контрактов и сделок Т+3\ Регистрация сделки в подсистеме".

"Технология обработки внебиржевых контрактов и сделок Т+3\ Неттинг платежей".

"Технология выполнения конверсионных операций\ Регистрация конверсионной операции".

В Приложении "Шаги конверсионных операций" доработано описание следующих шагов:

"Исполнение требований/ Исполнение требований 2ч".

"Исполнение обязательств/ Исполнение обязательств 2ч".

"Авторизация".

"Постановка на балансовый учет/ Постановка на балансовый учет 2ч".

"Закрытие".

В руководстве сторонние системы и источники данных "ММВБ" переименованы в "MOEX", "РТС" – в "FORTS".

08.08.2016

изменено

В раздел "Настройка подсистемы\ Задание параметров в реестре настроек банка" добавлено описание настроек импорта сделок из Reuters, а также настройки ПРОИЗВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ\ИСПОЛЬЗОВАТЬ МБР.

В раздел "Технология обработки внебиржевых контрактов и сделок Т+3\ Регистрация сделки в подсистеме\ Формирование списка платежей по сделке\ Платежи по базовому активу и контрактиву" добавлена информация о заполнении платежей по базовому активу и контрактиву.

В раздел "Технология обработки внебиржевых контрактов и сделок Т+3\ Неттинг платежей" добавлена информация о том, что наличные платежи по банкнотным сделкам не участвуют в неттинге.

В главу "Технология выполнения конверсионных операций" добавлена информация о технологии выполнения банкнотных сделок в следующие разделы:

"Регистрация конверсионной операции".

"Формирование платежей".

"Исполнение конверсионной операции".

В Приложении 2."Шаги конверсионных операций" доработано описание шагов "Авторизация" и "Оплата комиссий".

28.06.2016

изменено

В главу "Ограничения реализации" внесены следующие изменения:

удалено описание ограничения о невозможности выполнения поставочных кон трактов на драгоценные металлы;

добавлено описание ограничения импорта биржевых сделок, а также ограничение на открытие счетов в разрезе генеральных соглашений (только для внебиржевых сделок).

добавлено описание ограничения импорта биржевых сделок.

В разделе "Технология обработки внебиржевых контрактов и сделок Т+3", доработано описание исполнения поставочных форвардов в таблице "Общая схема учета внебиржевых контрактов".

В раздел "Технология обработки биржевых контрактов\ Регистрация операции расчетов" добавлено описание особенностей заполнения поля ГЕН.СОГЛАШЕНИЕ.

В раздел "Технология выполнения конверсионных операций\ Технология выполнения конверсионных операций\ Регистрация конверсионной операции" добавлена информация о проверке периода от даты заключения до даты расчетов.

Из раздела "Генеральные соглашения\ Исполнение операции по обработке генерального соглашения" удалено описание шага "Актуализация счетов".

В разделе "Выполнение сервисных операций\ Переоценка производных инструментов\ Выполнение операции переоценки производных инструментов\ Выполнение операции переоценки по рыночной цене" доработано описание алгоритма выполнения переоценки по рыночной цене ценных бумаг и артикулов.

25.04.2016

добавлено

Внимание!Начиная с версии 6.20.031.34 Руководство пользователя "Бэк-офис операций с производными инструментами" переименовано в Руководство пользователя "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций".

Добавлены разделы:

Добавлена новая глава "Технология выполнения конверсионных операций", в которой представлено детальное описание технологических этапов бизнес-процесса обработки конверсионных операций, по которым расчеты/поставка выполняются в день заключения операции или не позднее второго дня после заключения операции.

Добавлено Приложение 2. "Шаги конверсионных операций".

изменено

По всему документу подсистема "Бэк-офис операций с производными инструментами" переименована в "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций".

В главе "Принципы организации учета" раздел "Учет внебиржевых контрактов" переименован в "Учет внебиржевых контрактов и сделок Т+3" и доработан с учетом отражения сделок Т+3.

В раздел "Принципы организации учета\ Принципы выполнения операций" добавлена информация о видах операций для обработки конверсионных сделок и сделок Т+3.

В главе "Ограничения реализации" доработан перечень действующих ограничений в подсистеме.

В разделы "Настройка подсистемы\ Задание параметров в реестре настроек банка" и "Настройка подсистемы\ Настройка параметров подсистемы" добавлено описание настроек для конверсионных операций.

Глава "Технология обработки внебиржевых контрактов" переименована в "Технология обработки внебиржевых контрактов и сделок Т+3" и переработана с учетом отражения технологии ведения сделок Т+3.

В главе "Выполнение сервисных операций" доработано условия отбора сделок для выполнения сервисной операции в следующих разделах:

"Переоценка производных инструментов".

"Перенос по срокам на внебалансе".

27.11.2015

добавлено

В раздел "Приложение. Алгоритмы расчета справедливой стоимости внебиржевых ПФИ\ Алгоритмы расчета СС на основании изменения курсов базового актива и процентных ставок" добавлены подразделы:

"Алгоритм расчета СС Валютного СВОПа по биржевым котировкам".

"Алгоритм расчета СС форвардного контракта на валюту по биржевым котировкам".

изменено

В разделе "Технология обработки биржевых контрактов\ Покупка/продажа и исполнение контрактов\ Сделки покупки/продажи контрактов\ Регистрация сделки покупки/продажи\ Импорт сделок и операций\Параметры выполнения процедуры импорта" доработано описание параметров для импорта итогов торгов на валютном рынке.

В разделе "Технология обработки внебиржевых контрактов\ Учет платежей" доработано описание учета различных платежей с учетом проверки сквитованности/неттинга платежей во всех подразделах.

В разделе "Технология обработки внебиржевых контрактов\Исполнение сделки" доработано описание шагов исполнения сделок с учетом проверки сквитованности/неттинга платежей.

удалено
- Удален раздел "Выполнение сервисных операций\ Формирование резерва" со всеми подразделами.

22.09.2015
- изменено
  - Добавлена ссылка на руководство с перечнем лицензий.

16.07.2015

добавлено

Добавлены разделы:

Добавлена новая глава "Генеральные соглашения".

В главу "Выполнение сервисных операций" добавлен раздел "Квитовка входящих платежей", содержащий технологию выполнения одноименной сервисной операции"

изменено

В главу "Технология обработки биржевых контрактов" внесены следующие изменения:

В разделе "Покупка, продажа и исполнение контрактов\ Сделки покупки/продажи контрактов\ Регистрация сделки покупки/продажи\ Импорт сделок и операций\ Размещение файлов для импорта данных" доработана информация о файле CUX23.xml, а также добавлена информация о файле CCX17.xml.

В раздел "Покупка, продажа и исполнение контрактов\ Сделки покупки/продажи контрактов\ Регистрация сделки покупки/продажи\ Импорт сделок и операций\ Результаты выполнения процедуры импорта" добавлено описание результатов импорта файла CCX17.xml.

В разделе "Расчет итоговых сумм" доработано описание расчета итоговых сумм в части валютных фьючерсов.

В разделе "Переоценка позиций по расчетной цене" переработано описание выполнения переоценки.

В главу "Технология обработки внебиржевых контрактов" внесены следующие изменения:

Доработано описание соответствующих процедур в следующих подразделах:

"Признак ПФИ".

"Переоценка справедливой стоимости".

"Учет вариационной маржи".

В разделе "Учет платежей" доработано описание оплаты соответствующих комиссий по операциям вида "Внебиржевой форвард" и "Валютный СВОП" в подразделах:

"Оплата комиссии в пользу посредника".

"Оплата комиссии в пользу банка".

23.03.2015

изменено

В разделе "Настройка подсистемы\ Настройки внутреннего учета" доработано описание настройки COMMON\ ВНУТРЕННИЙ УЧЕТ\ ПЕРЕВОД СРЕДСТВ В ОПЕР РАСЧ.

Переработано описание выполнения импорта данных в разделе "Технология обработки биржевых контрактов\ Покупка, продажа и исполнение контрактов\ Сделки покупки/продажи контрактов\ Регистрация сделки покупки/продажи\ Импорт сделок и операций", а также добавлена информация об импорте данных по итогам торгов производными инструментами c рынка FORTS Московской биржи.

28.11.2014

изменено

В разделе "Настройка подсистемы\ Настройка взимания комиссий\ Настройка взимания единовременных комиссий" доработано описание настроек расчета единовременных комиссий по биржевым сделкам.

В разделе "Импорт сделок и операций" исправлено наименование файла с f04_ХХ00.csv на f04_ХХYY.csv.

В разделе "Технология обработки биржевых контрактов\ Перевод средств на биржу/брокеру" и "Технология обработки биржевых контрактов\ Возврат средств" добавлено описание особенностей формирования платежей при выполнении перевода средств.

В разделе "Технология обработки внебиржевых контрактов\ Исполнение сделки\ Исполнение внебиржевых форвардов и опционов\ Исполнение с поставкой" доработано описание правил заполнения сумм и валют в параметрах сделки БОЦБ, генерируемой при исполнении внебиржевых форвардов и опционов в БОПИ.

23.09.2014

изменено

В раздел "Настройка подсистемы\ Задание параметров в реестре настроек банка" добавлено описание настройки SECUR \ ЗАГРУЗКА СДЕЛОК Т+3 В ПИ.

В разделе "Технология обработки биржевых контрактов\ Регистрация операции расчетов" доработано описание технологии регистрации операции расчетов по ПИ.

В раздел "Технология обработки биржевых контрактов\ Перевод средств на биржу/брокеру" добавлена информация о выполнении перевода средств согласно их принадлежности.

В раздел "Технология обработки биржевых контрактов\ Покупка, продажа и исполнение контрактов\ Сделки покупки/продажи контрактов\ Регистрация сделки покупки/продажи\ Импорт сделок и операций" добавлена информация о выполнении импорта сделок не ранее третьего дня из биржевого файла заключенных сделок (SEM03) и результатов клиринга, получаемых по итогам торгов производными инструментами c рынка FORTS Московской биржи, в подразделы:

"Подготовка к импорту данных".

"Выполнение процедуры импорта".

В раздел "Технология обработки биржевых контрактов\ Возврат средств с биржи/от брокера" добавлена информация о выполнении перевода средств согласно их принадлежности.

14.07.2014

изменено

В главу "Ограничения реализации" добавлена информация об ограничениях при формировании сообщений формы МТ360-МТ362.

В разделе "Технология обработки биржевых контрактов\ Регистрация операции расчетов" доработано описание технологии регистрации операции расчетов по ПИ.

В раздел "Технология обработки биржевых контрактов\ Покупка, продажа и исполнение контрактов\ Сделки покупки/продажи контрактов\ Регистрация сделки покупки/продажи\ Импорт сделок и операций" добавлена информация о выполнении импорта данных о заключенных сделках с валютными СВОПами и импорта итогов торгов на валютном рынке в следующие подразделы:

"Подготовка к импорту данных".

"Выполнение процедуры импорта".

"Результаты выполнения процедуры импорта".

В раздел "Технология обработки биржевых контрактов\ Исполнение поставочных контрактов" добавлена информация об учете справедливой стоимости ПФИ в балансовой стоимости лота.

В главу "Выпуск отчетов" добавлена информация о возможности сбора статистики по выпуску отчетов в подсистеме.

10.06.2014

добавлено

В раздел "Выполнение сервисных операций\ Переоценка производных инструментов" добавлены следующие подразделы:

• "Ввод параметров операции переоценки производных инструментов\ Параметры операции переоценки по изменениям".
• "Выполнение операции переоценки производных инструментов\ Выполнение операции переоценки по изменениям".

изменено

• В раздел "Настройка подсистемы\ Задание параметров в реестре настроек банка" внесены следующие изменения:

• Доработано описание настройки ПРОИЗВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ \ ПЕРЕОЦЕНКА ПО РАСЧЕТНОЙ ЦЕНЕ.
• Добавлено описание настроек реестра ПРОИЗВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ \ РЕД. ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ ПЕРИОДА и ПРОИЗВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ \ НЕ ИСП. 61601 В ПОСТ. СВОП.

• В главе "Технология обработки биржевых контрактов" доработано описание ведения внебалансового учета производных инструментов в следующих разделах:

• "Корректировка внебалансовых счетов".
• "Переоценка позиций по расчетной цене".
• "Перенос по срокам".

• В главу "Технология обработки внебиржевых контрактов" внесены следующие изменения:

• Доработано описание этапов бизнес-процесса обработки внебиржевых контрактов.
• Доработано описание ведения внебалансового учета контрактов в следующих разделах:

• "Признание ПФИ".
• "Перенос по срокам".
• "Исполнение сделки".

• Доработано описание технологии формирования промежуточных платежей в следующих разделах:

• "Регистрация сделки в подсистеме\ Формирование списка платежей по сделке\ Остальные платежи".
• "Учет платежей\ Расчет промежуточных платежей процентного СВОПа".
• "Исполнение сделки\ Исполнение процентного СВОПа".

• В главе "Выполнение сервисных операций" раздел "Переоценка производных инструментов по рыночной цене" переименован в "Переоценка производных инструментов".
• Полностью переработан раздел "Выполнение сервисных операций\ Переоценка производных инструментов".
• В разделе "Выполнение сервисных операций\ Перенос по срокам на внебалансе" доработано описание технологии ведения внебалансового учета контрактов.
• В разделе "Технология обработки биржевых контрактов\ Закрытие операции расчетов" уточнено описание закрытия позиций по неисполненным по фьючерсам и опционам.