Сервисы поддержки / Документация / Форматы импортируемых файлов

Стоит посмотреть

Форматы импортируемых файлов

Скачать документ(FinMarketsImport.pdf, 3009479)

Тип документа:Руководство администратора
Продукт:RS-Bank V.6.20.031.92
Разделы:FinMarkets
Дата документа:03.04.2025

Описание документа

В Руководстве приведено описание файлов, импортируемых их различных внешних систем в подсистемы АС RS-FinMarkets.

Изменения документа

03.04.2025
- изменено
  - Изменены контактные данные компании на последней странице.
28.06.2024
- изменено
  - Изменены контактные данные компании.
    Доработано в связи с импортозамещением.

22.12.2023

изменено

В раздел "Особенности взаимодействия АС RS-FinMarkets с внешними системами\Фондовый рынок ММВБ" внесены следующие изменения:

В подразделе "Импорт файла SEM21" доработано описание алгоритма импорта данных.

В подразделе "Импорт файла SEM21\Формат файла SEM21" доработано описание параметра FaceValue.

В подразделе "Импорт файлов EQM06 и EQM06C":

доработано описание алгоритма импорта;

в подразделе "Формат файлов EQM06 и EQM6С" доработано описание атрибутов файла импорта.

31.08.2023

изменено

Выполнена реструктуризация и доработка руководства в связи с переносом информации в части технологии импорта в RS-FinMarkets в данный документ.

Изменены контактные данные компании на последней странице.

29.05.2023

изменено

Полностью переработан раздел "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 14. Формат импорта данных по итогам клиринга на рынке СПФИ".

В главе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций" доработано описание файлов импорта в следующих разделах:

"Табл. 3. Формат файла f04_ХХYY.csv для импорта фьючерсных сделок брокерской фирмы и ee клиентов".

"Табл. 6. Формат файла o04_XXYY.csv для импорта информации об опционных сделках брокерской фирмы и ee клиентов".

"Табл. 7. Формат файла o07.csv для импорта результатов опционных торгов".

"Табл. 8. Формат файла oposXXYY.csv для импорта информации об опционном позиционном состоянии расчетной фирмы, брокерской фирмы и их клиентов".

16.02.2023
- добавлено
  - В Руководство добавлена глава "Форматы файлов импорта для подсистемы "Репозитарий".
- изменено
  - В раздел "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\ Табл. 4. Формат файла f07.csv для импорта результатов торгов фьючерсными контрактами" добавлено описание параметра SWAP_RATE.

16.12.2022

изменено

Изменены контактные данные компании.

В разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Табл. 8. Формат файла SEM21 для импорта из ММВБ биржевой информации на фондовом рынке" уточнены виды ценных бумаг, для которых котировка MarketPrice3 загружается как основной курс с видом "Рыночная цена".

В разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Табл. 16. Формат файла импорта отчета об обеспечении (EQM99)" доработано описание параметров ISIN, OperationCode, Debit, Credit, Netto, а также добавлены сведения о загрузке операций передачи ц/б в пул/возврат из пула.

Добавлено описание параметров отчета Mm и actualmm в следующие разделы:

"Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 19. Формат файла fordlogXXYY для импорта заявок-поручений по фьючерсам".

"Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 20. Формат файла oordlogXXYY для импорта заявок-поручений по опционам".

11.10.2022
- изменено
  - Переработано описание параметров файла с заявками в разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Табл. 9. Формат файла SEM02 для импорта выписки из реестра заявок на фондовом рынке".

29.08.2022

изменено

В разделах "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 3. Формат файла f04_ХХYY.csv для импорта фьючерсных сделок брокерской фирмы и ee клиентов" и "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 6. Формат файла o04_XXYY.csv для импорта информации об опционных сделках брокерской фирмы и ee клиентов" доработано описание параметров NO_BUY, NO_SELL, а также добавлена информация об импорте заявок.

В разделах "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 19. Формат файла fordlogXXYY для импорта заявок-поручений по фьючерсам" и "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 20. Формат файла oordlogXXYY для импорта заявок-поручений по опционам" уточнена информация по импорту заявок.

31.05.2022

изменено

В главу "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами" внесены следующие изменения:

В разделе "Табл. 3. Формат файла SEM03 для импорта отчета "Выписка из реестра сделок" (получатель "ММВБ, xml-формат")" доработано описание параметра BoardId.

В разделе "Табл. 8. Формат файла SEM21 для импорта из ММВБ биржевой информации на фондовом рынке" актуализировано описание импортируемого файла.

В разделе "Табл. 9. Формат файла SEM02 для импорта выписки из реестра заявок на фондовом рынке" актуализировано описание импортируемых файлов.

Изменены контактные данные компании на последней странице.

24.12.2021
- изменено
  - В разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 14. Формат импорта данных по итогам клиринга на рынке СПФИ" доработано описание файлов импорта с учетом реализации импорта валютного и процентного свопа OIS.
10.11.2021
- изменено
  - В раздел "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Табл. 9. Формат файла SEM02 для импорта выписки из реестра заявок на фондовом рынке" добавлено описание параметра ActTime.

24.09.2021

изменено

Добавлены разделы:

Изменены контактные данные компании на последней странице.

09.08.2021

изменено

В раздел "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 2. Формат файла CUX23 для импорта выписки из реестра сделок" внесены следующие изменения:

Добавлена информация об импорте биржевых сделок, заключенных между двумя клиентами.

Доработано описание параметров TradeNo, OrderNo, RepoTradeNo, SecShortName и MainSecShortName.

Добавлена информация о загрузке операций между двумя клиентами в следующие разделы:

"Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 3. Формат файла f04_ХХYY.csv для импорта фьючерсных сделок брокерской фирмы и ee клиентов".

"Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 6. Формат файла o04_XXYY.csv для импорта информации об опционных сделках брокерской фирмы и ee клиентов".

В Приложение "Информация для расчетов по сделкам\Общие сведения по обработке файлов" добавлена информация о секции InfType=6.

Доработано описание определения дат исполнения сделок в Приложении "Информация для расчетов по сделкам\Определение плановых дат исполнения в сделках".

Добавлено описание X0 и Nn в Приложение "Информация для расчетов по сделкам\Коды расчётов по сделкам на ММВБ".

24.06.2021
- изменено
  - Добавлена информация об импорте отчета MS118 в раздел "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Табл. 10. Форматы файлов для импорта отчетов из НРД".

11.05.2021

изменено

Удалено описание параметров TradeTime и NumTrades из раздела "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Табл. 9. Формат файла SEM02 для импорта выписки из реестра заявок на фондовом рынке".

В раздел "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Табл. 14. Формат файла для импорта отчета о движении денежных средств (CCX99)" добавлено описание параметра TIME и доработано – TRADE_DATA.

Доработано описание параметров SETTL и SETTL_RUR в разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 4. Формат файла f07.csv для импорта результатов торгов фьючерсными контрактами".

В разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 7. Формат файла o07.csv для импорта результатов опционных торгов" доработано описание параметра FUT_TYPE.

В разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 16. Формат файла CCX10 для импорта комиссионного вознаграждения" удалено описание параметра NccRealAccount и добавлено – SettleDate.

Доработано описание следующих полей:

DATE_CLR – в разделах "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 3. Формат файла f04_ХХYY.csv для импорта фьючерсных сделок брокерской фирмы и ee клиентов" и "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 6. Формат файла o04_XXYY.csv для импорта информации об опционных сделках брокерской фирмы и ee клиентов".

DATE, KOD – в разделах "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 5. Формат файла fposXXYY.csv для импорта информации о позиционном состоянии расчетной/ брокерской фирмы и ее клиентов по фьючерсным контрактам" и "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 8. Формат файла oposXXYY.csv для импорта информации об опционном позиционном состоянии расчетной фирмы, брокерской фирмы и их клиентов".

17.03.2021

изменено

В раздел "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Табл. 3. Формат файла SEM03 для импорта отчета "Выписка из реестра сделок" (получатель "ММВБ, xml-формат")" добавлена информация о загрузке файлов основной и вечерней сессии, добавлено описание параметров RateType, Benchmark, SessionNo, а также доработано описание параметров TradeTime, RepoRate, BoardId.

В раздел "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Табл. 4. Формат файлов EQM06 и EQM6С для импорта из ММВБ сведений о сделках, включенных в клиринг" добавлена информация о загрузке файлов основной и вечерней сессии, добавлено описание параметров Type, RepoRate, RateType, Benchmark, BenchmarkRate, CurRepoRate, RepoSum.

В раздел "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Табл. 8. Формат файла SEM21 для импорта из ММВБ биржевой информации на фондовом рынке" добавлена информация о загрузке файлов основной и вечерней сессии, добавлено описание параметра SessionNo.

В раздел "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Табл. 9. Формат файла SEM02 для импорта выписки из реестра заявок на фондовом рынке" добавлена информация о загрузке файлов основной и вечерней сессии, добавлено описание параметров RateType, Benchmark, SessionNo, а также доработано описание параметра RepoRate.

В раздел "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Табл. 15. Формат файла импорта отчета об обязательствах по передаче/требованиях по получению дохода (EQM98)" добавлено описание параметра SettleDate.

В разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Табл. 16. Формат файла импорта отчета об обеспечении (EQM99)" удалено описание параметров ClearingCenterId, ClearingCenterName, ClosingBalanceTime.

Доработано описание следующих параметров файлов импорта:

DATE, KOD, ISIN, POS_EXEC, SBOR_EXEC – в разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 5. Формат файла fposXXYY.csv для импорта информации о позиционном состоянии расчетной/ брокерской фирмы и ее клиентов по фьючерсным контрактам".

TYPE – в разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 6. Формат файла o04_XXYY.csv для импорта информации об опционных сделках брокерской фирмы и ee клиентов".

DATE, KOD, ISIN, POS_EXEC – в разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 8. Формат файла oposXXYY.csv для импорта информации об опционном позиционном состоянии расчетной фирмы, брокерской фирмы и их клиентов".

25.12.2020

изменено

Доработано описание параметров файла EQM98 в разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Табл. 15. Формат файла импорта отчета об обязательствах по передаче/требованиях по получению дохода (EQM98)".

Доработано описание параметра DOC_NO в разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 2. Формат файла CUX23 для импорта выписки из реестра сделок".

Доработано описание особенностей загрузки файла CCX10 в разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 16. Формат файла CCX10 для импорта комиссионного вознаграждения".

Доработано описание атрибута T_SECCODE в Приложении "Структура данных таблицы DASTS_TRADES_DBT".

20.10.2020

изменено

В руководстве "ОЭБ" переименовано в "ВО".

Переработано описание алгоритма определения схемы расчетов в Приложении "Информация для расчетов по сделкам\Определение схемы расчётов с биржами".

01.09.2020

добавлено

Внимание!
Файл руководства "Форматы импортируемых файлов" SecuritiesImport.pdf переименован в FinMarketsImport.pdf.
Добавлены разделы:

"Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Табл. 15. Формат файла импорта отчета об обязательствах по передаче/требованиях по получению дохода (EQM98)".

"Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Табл. 16. Формат файла импорта отчета об обеспечении (EQM99)".

изменено

RS-Securities V.6 и RS-Dealing V.6 переименованы в RS-FinMarkets.

Доработано описание атрибута BoardId в разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Табл. 3. Формат файла SEM03 для импорта отчета "Выписка из реестра сделок" (получатель "ММВБ, xml-формат")".

Доработано описание параметра NO_BUY в следующих разделах:

Доработано описание атрибутов в Приложении "Структура данных таблицы DASTS_TRADES_DBT".

01.09.2020

добавлено

изменено

RS-Securities V.6 и RS-Dealing V.6 переименованы в RS-FinMarkets.

Доработано описание параметра NO_BUY в следующих разделах:

Доработано описание атрибутов в Приложении "Структура данных таблицы DASTS_TRADES_DBT".

15.07.2020

изменено

Добавлено описание поля OrdTypeCode в разделы:

"Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Табл. 3. Формат файла SEM03 для импорта отчета "Выписка из реестра сделок" (получатель "ММВБ, xml-формат")".

"Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Табл. 9. Формат файла SEM02 для импорта выписки из реестра заявок на фондовом рынке".

Доработано описание алгоритма классификации сделок в следующих разделах:

"Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 11. Формат файла импорта из системы "Альфа-Банк".

"Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 12. Формат файла импорта из системы "Bloomberg".

Переработано описание алгоритма определения плановых дат в Приложении "Определение плановых дат исполнения в сделках".

Доработано описание атрибута T_PARENTTRADENO в Приложении "Структура данных таблицы DASTS_TRADES_DBT".

28.05.2020

добавлено

Добавлены разделы:

"Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 16. Формат файла CCX10 для импорта комиссионного вознаграждения".

"Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 17. Формат импорта итоговых нетто-требований и нетто-обязательств по ФИ (CСX4)".

"Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 18. Формат файла CUX22 для импорта заявок клиентов".

изменено

В разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 2. Формат файла CUX23 для импорта выписки из реестра сделок" доработано описание импорта сделок "своп", добавлено описание особенностей импорта отчета CUX23 и доработано описание параметра ExtSettleCode.

Доработано описание правил заполнения параметров в разделах:

"Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Табл. 14. Формат файла для импорта отчета о движении денежных средств (CCX99)".

13.04.2020

добавлено

Добавлены разделы:

"Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 15. Формат импорта суммы гарантийного обеспечения (monXX00.csv)".

"Структура данных таблицы DASTS_TRADES_DBT" в Приложение "Информация для расчетов по сделкам".

изменено

Изменено описание параметров SecurityType, FaceUnit, EngType, BoardType и добавлено – LastPrice, CloseAuction, AccIntFace, в раздел "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Табл. 8. Формат файла SEM21 для импорта из ММВБ биржевой информации на фондовом рынке".

Переработано описание структуры файла exposure.dbf в разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Табл. 10. Форматы файлов для импорта отчетов из НРД".

Доработано описание файла payXX00.csv в разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 13. Формат файла для импорта отчета об операциях по разделам денежного регистра и депо регистра обеспечения (payXX00.csv, payXXYY.csv)".

26.02.2020

изменено

Доработано описание параметров биржевого файла в разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Табл. 4. Формат файлов EQM06 и EQM6С для импорта из ММВБ сведений о сделках, включенных в клиринг".

Доработано описание атрибутов:

KOD_SELL и KOD_BUY – в разделах "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 3. Формат файла f04_ХХYY.csv для импорта фьючерсных сделок брокерской фирмы и ee клиентов" и "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 6. Формат файла o04_XXYY.csv для импорта информации об опционных сделках брокерской фирмы и ee клиентов".

KOD – в разделах "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 5. Формат файла fposXXYY.csv для импорта информации о позиционном состоянии расчетной/ брокерской фирмы и ее клиентов по фьючерсным контрактам" и "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 8. Формат файла oposXXYY.csv для импорта информации об опционном позиционном состоянии расчетной фирмы, брокерской фирмы и их клиентов".

В разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 4. Формат файла f07.csv для импорта результатов торгов фьючерсными контрактами" удалено описание атрибута KOF.

18.12.2019

изменено

Доработано описание правил заполнения полей файла в следующих разделах:

Доработано описание правил заполнения полей VAR_MARG_* и VAR_MARG_* в следующих разделах:

"Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\ Табл. 5. Формат файла fposXXYY.csv для импорта информации о позиционном состоянии расчетной/ брокерской фирмы и ее клиентов по фьючерсным контрактам".

"Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 8. Формат файла oposXXYY.csv для импорта информации об опционном позиционном состоянии расчетной фирмы, брокерской фирмы и их клиентов".

В разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 13. Формат файла для импорта отчета об операциях по разделам денежного регистра и депо регистра обеспечения (payXX00.csv, payXXYY.csv)" уточнен вид комиссий в файле payXX00.csv.

11.09.2019
- изменено
  - На последней странице изменены контактные данные компании.

19.04.2019

добавлено
- Добавлен раздел "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 14. Формат импорта данных по итогам клиринга на рынке СПФИ".

изменено

Уточнено описание загрузки сделок Т+З в ФИССиКО в разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Табл. 3. Формат файла SEM03 для импорта отчета "Выписка из реестра сделок" (получатель "ММВБ, xml-формат")".

Доработано описание формата файлов импорта в разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 2. Формат файла CUX23 для импорта выписки из реестра сделок".

Доработано описание загрузки сделок в разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 11. Формат файла импорта из системы "Альфа-Банк"".

Доработано описание загрузки сделок Т+З в ФИССиКО в разделах:

"Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 11. Формат файла импорта из системы "Альфа-Банк"".

Доработано описание формата файлов импорта в следующих разделах:

"Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 2. Формат файла CUX23 для импорта выписки из реестра сделок".

"Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 9. Формат файла CСX17 для импорта сумм вариационной маржи".

28.02.2019

изменено

Доработано описание использования при импорте параметров BoardId и BuySell в следующих разделах:

"Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Табл. 4. Формат файлов EQM06 и EQM6С для импорта из ММВБ сведений о сделках, включенных в клиринг)".

Доработано описание использования при импорте параметра BoardType в разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Табл. 8. Формат файла SEM21 для импорта из ММВБ биржевой информации на фондовом рынке".

06.11.2018

изменено

В разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Табл. 3. Формат файла SEM03 для импорта отчета "Выписка из реестра сделок" (получатель "ММВБ, xml-формат")" доработано описание использования при импорте параметра SettleCode.

В разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Табл. 13. Формат файла (SEM26)" доработано описание использования при импорте параметра PaymentValue.

В Приложении "Информация для расчетов по сделкам\Определение плановых дат исполнения в сделках" полностью переработано описание алгоритма определения дат исполнения сделок.

02.08.2018

изменено

В разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами\ Табл. 11. Формат файла котировок ЦЦ НРД" доработано описание файла импорта.

В главу "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций" доработано описание файлов импорта в следующих разделах:

"Табл. 2. Формат файла CUX23 для импорта выписки из реестра сделок".

"Табл. 4. Формат файла f07.csv для импорта результатов торгов фьючерсными контрактами".

"Табл. 7. Формат файла o07.csv для импорта результатов опционных торгов".

"Табл. 9. Формат файла CСX17 для импорта сумм вариационной маржи".

09.06.2018

добавлено
- В главу «Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"» добавлен раздел "Табл. 13. Формат файла для импорта отчета об операциях по разделам денежного регистра и депо регистра обеспечения (payXX00.csv)".

изменено

В разделе «Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\ Табл. 3. Формат файла f04_ХХYY.csv для импорта фьючерсных сделок брокерской фирмы и ee клиентов» доработано описание импорта файла для сделок календарного спреда.

В следующих разделах главы "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций" доработано описание импорта файла (добавлены параметры импорта стандартных биржевых фьючерсов и опционов):

"Табл. 4. Формат файла f07.csv для импорта результатов торгов фьючерсными контрактами".

"Табл. 7. Формат файла o07.csv для импорта результатов опционных торгов".

09.04.2018

изменено

В главе "Ограничения реализации" доработано описание ограничений реализации процедуры импорта котировок из ЦЦ НРД.

В разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Табл. 11. Формат файла котировок ЦЦ НРД" переработано описание формата файла импорта.

19.02.2018
- изменено
  - Изменены контактные данные компании на последней странице.
25.12.2017
- добавлено
  - Добавлен раздел "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Табл. 14. Формат файла для импорта отчета о движении денежных средств (CCX99)".

25.10.2017

добавлено

Добавлены разделы:

"Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Табл. 12. Формат файла SEM25".

"Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\ Табл. 13. Формат файла (SEM26)".

изменено

Доработано описание параметра Price в разделах:

"Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\ Табл. 9. Формат файла SEM02 для импорта выписки из реестра заявок на фондовом рынке".

18.07.2017

изменено

В разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Табл. 9. Формат файла SEM02 для импорта выписки из реестра заявок на фондовом рынке" доработано описание параметров OrderNo, TradeDate, SecurityId, Status.

Полностью переработано описание структуры файла в разделе "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций\Табл. 11. Формат файла импорта из системы "Альфа-Банк".

01.06.2017

изменено

Доработано описание параметров ReportTime и SettleTime в разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Табл. 4. Формат файлов EQM06 и EQM6С для импорта из ММВБ сведений о сделках, включенных в клиринг".

В раздел "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Табл. 9. Формат файла SEM02 для импорта выписки из реестра заявок на фондовом рынке" внесены следующие изменения:

Добавлено описание параметров PriceType, CurrencyId.

Доработано описание параметров Quantity, Status и RepoRate.

18.04.2017

добавлено

Добавлены разделы:

"Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\ Табл. 11. Формат XML-файла котировок ЦЦ НРД".

изменено

Добавлено описание ограничений реализации для процедуры импорта котировок из ЦЦ НРД в раздел "Ограничения реализации".

В раздел "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 2. Формат файла CUX23 для импорта выписки из реестра сделок" добавлено описание параметров ExtTradeCode и ExtTradeCodeType.

Доработано описание особенностей выгрузки файла CCX17.xml в разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\Табл. 9. Формат файла CСX17 для импорта сумм вариационной маржи".

В Приложении "Коды расчётов по сделкам на ММВБ" доработано описание кода Y0/Yn.

23.12.2016
- изменено
  - Изменены контактные данные компании на последней странице.

23.09.2016

изменено

В разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\ Табл. 2. Формат файла CUX23 для импорта данных о заключенных сделках" доработано описание параметров импорта для конверсионных операций.

В руководстве сторонние системы и источники данных "ММВБ" переименованы в "MOEX", "РТС" – в "FORTS".

Доработано описание параметров файлов в разделах:

"Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\ Табл. 3. Формат файла SEM03 для импорта отчета "Выписка из реестра сделок" (получатель "ММВБ, xml-формат")".

"Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\ Табл. 4. Формат файлов EQM06 и EQM6С для импорта из ММВБ сведений о сделках, включенных в клиринг".

08.08.2016

добавлено
- В главу "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций" добавлен раздел "Табл. 10. Формат файла для импорта из Reuters".

изменено

Доработано описание параметра Price в разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\Табл. 3. Формат файла SEM03 для импорта отчета "Выписка из реестра сделок" (получатель "ММВБ, xml-формат")".

Доработано описание параметра FaceValue и добавлено описание параметра FaceUnit в разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\ Табл. 8. Формат файла SEM21 для импорта из ММВБ биржевой информации на фондовом рынке".

28.06.2016

изменено

Переработан раздел "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\ Табл. 10. Форматы файлов для импорта отчетов из НРД".

Доработано описание параметра BASERATE в разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций\ Табл. 1. Формат файла ITOGI для импорта итогов торгов на валютном рынке".

В разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\ Табл. 2. Формат файла CUX23 для импорта данных о заключенных сделках" доработано описание заполнения параметра CurrencyId для операций Т+3 вида "Покупка/ продажа".

25.04.2016

добавлено
- Добавлено Приложение "Определение схемы расчётов с биржами".

изменено

В раздел "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\ Табл. 3. Формат файла SEM03 для импорта отчета "Выписка из реестра сделок" (получатель "ММВБ, xml-формат")" добавлена информация о расчете суммы 2ч сделки РЕПО при импорте сделок из биржевых файлов.

В связи с реализацией импорта сделок с КСУ доработаны разделы:

"Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\ Табл. 3. Формат файла SEM03 для импорта отчета "Выписка из реестра сделок" (получатель "ММВБ, xml-формат")".

В Приложении "Информация для расчетов по сделкам\Определение плановых дат исполнения в сделках" уточнено описание определения даты второй части сделки РЕПО с ЦК.

По всему документу подсистема "Бэк-офис операций с производными инструментами" переименована в "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций".

Раздел "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\ Табл. 2. Формат файла CUX23 для импорта данных о заключенных операциях "Валютный СВОП", "Покупка фьючерсов" и "Продажа фьючерсов" переименован в "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\ Табл. 2. Формат файла CUX23 для импорта данных о заключенных сделках". В таблицу раздела внесены следующие изменения:

добавлено описание параметров конверсионных операций, формируемых при импорте данного биржевого файла;

доработано описание параметров сделок Т+3, формируемых при импорте данного биржевого файла.

В разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций"\ Табл. 9. Формат файла CСX17 для импорта сумм вариационной маржи" доработано описание параметров импорта для сделок Т+3.

07.12.2015

изменено

В разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с производными инструментами"\Формат файла CUX23 для импорта данных о заключенных операциях "Валютный СВОП", "Покупка фьючерсов" и "Продажа фьючерсов" доработано описание параметров SecurityId, SettleDate, TradeNo, а также уточнен алгоритм отбора данных из файла CUX23.

В разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с производными инструментами"\ Формат файла CСX17 для импорта сумм вариационной маржи" доработано описание отбора операций для импорта сумм вариационной маржи.

Добавлена информация о влиянии настройки SECUR\ФОРМИР. ПОРУЧЕНИЯ ПРИ ИМПОРТЕ в раздел "Формат файла SEM03 для импорта отчета "Выписка из реестра сделок" (получатель "ММВБ, xml-формат")".

Доработано описание форматов в разделе "Формат файлов EQM06 и EQM6С для импорта из ММВБ сведений о сделках, включенных в клиринг".

В Приложении "Информация для расчетов по сделкам\Определение плановых дат исполнения в сделках" доработано описание правил определения дат для сделок РЕПО с ЦК.

22.09.2015

изменено

Добавлена ссылка на руководство с перечнем лицензий.

В раздел "Формат файла SEM02 для импорта выписки из реестра заявок на фондовом рынке" добавлено описание параметра TransNo.

16.07.2015

добавлено
- В главу "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с производными инструментами" добавлен новый раздел "Табл. 9. Формат файла CСX17 для импорта сумм вариационной маржи".

изменено

В разделе "Ограничения реализации" удалено описание ограничения о невыполнении загрузки комиссий при импорте файла SEM03.

В разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\ Табл. 3. Формат файла SEM03 для импорта отчета "Выписка из реестра сделок" (получатель "ММВБ, xml-формат")" доработано описание параметров импорта TradeTime и ExchComm.

В главу "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с производными инструментами" внесены следующие изменения:

Раздел "Табл. 2. Формат файла CUX23 для импорта данных о заключенных операциях с валютными СВОПами" переименован в "Табл. 2. Формат файла CUX23 для импорта данных о заключенных операциях "Валютный СВОП", "Покупка фьючерсов" и "Продажа фьючерсов".

В разделе "Табл. 2. Формат файла CUX23 для импорта данных о заключенных операциях "Валютный СВОП", "Покупка фьючерсов" и "Продажа фьючерсов" доработано описание параметров файла импорта для валютного СВОПа, а также добавлено описание параметров файла для операций покупки/продажи фьючерсов.

18.05.2015

изменено

Доработано описание загрузки биржевых сделок РЕПО, валюта расчета которых отличается от валюты номинала ц/б, в разделах:

"Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами\Табл. 3. Формат файла SEM03 для импорта отчета "Выписка из реестра сделок" (получатель "ММВБ, xml-формат")".

"Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами\Табл. 4. Формат файлов EQM06 и EQM6С для импорта из ММВБ сведений о сделках, включенных в клиринг")".

23.03.2015

добавлено

В главу "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с производными инструментами" добавлены следующие разделы:

"Табл. 5. Формат файла fposXXYY.csv для импорта информации о позиционном состоянии расчетной/брокерской фирмы и их клиентов по фьючерсным контрактам".

"Табл. 6. Формат файла o04_XXYY.csv для импорта информации об опционных сделках брокерской фирмы и ee клиентов".

"Табл. 7. Формат файла o07.csv для импорта результатов опционных торгов".

изменено

В разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами\ Табл. 3. Формат файла SEM03 для импорта отчета "Выписка из реестра сделок" (получатель "ММВБ, xml-формат")" доработано описание параметров PriceType, Price и Quantity для подсистемы "Бэк-офис операций с производными инструментами".

Раздел "Табл. 11. Формат файла f04_ХХYY.csv для импорта фьючерсных сделок и сделок с инструментами "спот" брокерской фирмы и ee клиентов" переименован в "Табл. 3. Формат файла f04_ХХYY.csv для импорта фьючерсных сделок брокерской фирмы и ee клиентов". В разделе доработано описание параметров файла импорта.

Раздел "Табл. 12. Формат файла f07.csv для импорта результатов торгов фьючерсными контрактами и инструментами "спот" переименован в "Табл. 4. Формат файла f07.csv для импорта результатов торгов фьючерсными контрактами". В разделе доработано описание параметров файла импорта.

удалено

Из главы "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с производными инструментами" удалены следующие разделы с связи с их неактуальностью:

"Табл. 1. Формат файла f08_RR00.dbf для импорта из РТС сведений о сделках с фьючерсами банка пользователя, его клиентов, и клиентов его клиентов".

"Табл. 2. Формат файла o08_RR00.dbf для импорта из РТС сведений о сделках с опционами банка пользователя, его клиентов, и клиентов его клиентов".

"Табл. 3. Формат файлов fposRR00.dbf и fposRRDU.dbf для импорта из РТС сведений о фьючерсном позиционном состоянии расчетной (РФ) или брокерской фирмы (БФ) и ее клиентов".

"Табл. 4. Формат файлов oposRR00.dbf и oposRRDU.dbf для импорта из РТС сведений об опционном позиционном состоянии расчетной (РФ) или брокерской (БФ) фирмы и ее клиентов".

"Табл.5. Формат файла f07.dbf для импорта из РТС сведений о расчетных, минимальных и максимальных ценах, а также стоимости шага цены сделок с фьючерсами".

"Табл. 6. Формат файла o07.dbf для импорта из РТС сведений о расчетных, минимальных и максимальных ценах, а также стоимости шага цены сделок с опционами".

"Табл. 7. Формат файла FO001_L для импорта из срочной секции ММВБ сведений о сделках, заключенных банком как за свой счет, так и за счет своих клиентов".

"Табл. 8. Формат файла FO016_L для импорта из срочной секции ММВБ сведений о торгах на рынке".

23.01.2015
- изменено
  - Актуализирована информация об импорте отчетов НРД в Табл. "Форматы файлов для импорта отчетов из НРД".

09.12.2014

изменено

В разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами" \Табл. 3. Формат файла SEM03 для импорта отчета "Выписка из реестра сделок" (получатель "ММВБ, xml-формат")" в таблице доработано описание заполнения параметра AccInt в подсистеме "Бэк-офис операций с производными инструментами".

В разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"\ Табл. 10. Форматы файлов для импорта отчетов из НРД" доработано описание параметров импорта файлов exp.dbf и expdeal.dbf отчета MS118.

В документе исправлено наименование файла с f04_ХХ00.csv на f04_ХХYY.csv.

В разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы Бэк-офис операций с производными инструментами"\ Табл. 11. Формат файла f04_ХХYY.csv для импорта фьючерсных сделок и сделок с инструментами "спот" брокерской фирмы и ee клиентов" доработано описание параметра ID_DEAL.

В разделе "Форматы файлов импорта для подсистемы Бэк-офис операций с производными инструментами"\ Табл. 12. Формат файла f07.csv для импорта результатов торгов фьючерсными контрактами и инструментами "спот" доработано описание aпараметров файла.

23.09.2014

добавлено

"Табл. 11. Формат файла f04_ХХ00.csv для импорта фьючерсных сделок и сделок с инструментами "спот" брокерской фирмы и ee клиентов".

"Табл. 12. Формат файла f07.csv для импорта результатов торгов фьючерсными контрактами и инструментами "спот"".

Добавлено Приложение "Определение счетов по номеру торгового счета".

изменено

В раздел "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами\ Табл. 3. Формат файла SEM03 для импорта отчета "Выписка из реестра сделок" (получатель "ММВБ, xml-формат")" внесены следующие изменения:

добавлена информация об импорте (в т. ч. об условиях импорта) в подсистему "Бэк-офис операций с производными инструментами";

в таблицу добавлен столбец, содержащий описание параметра в подсистеме "Бэк-офис операций с производными инструментами".

В главу "Ограничения реализации" добавлена информация об ограничениях импорта в подсистему "Бэк-офис операций с производными инструментами".

18.07.2014

добавлено

В главу "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с производными инструментами" добавлены следующие разделы:

"Табл. 9. Формат файла ITOGI для импорта итогов торгов на валютном рынке".

"Табл. 10. Формат файла CUX23 для импорта данных о заключенных операциях с валютными СВОПами".

Добавлено Приложение "Определение счетов по номеру торгового счета".

изменено

Доработана структура биржевых отчетов:

Табл. 3. Формат файла SEM03 для импорта отчета "Выписка из реестра сделок" (получатель "ММВБ, xml-формат").

Табл. 8. Формат файла SEM21 для импорта из ММВБ биржевой информации на фондовом рынке.

Табл. 9. Формат файла SEM02 для импорта выписки из реестра заявок на фондовом рынке.

В раздел "Ограничения реализации" добавлена информации об ограничение на максимально возможное количество загружаемых знаков для параметра Quantity.

10.06.2014

добавлено
- • "Общие сведения по обработке файлов".
  • "Ограничения реализации".
  • "Форматы файлов для импорта отчетов из НРД".

изменено

• В главу "Форматы файлов импорта для подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами" внесены изменения:

• добавлена информация об импорте комиссии 3 суммами;
• доработано описание атрибутов формата файла SEM03;
• доработано описание формата файла для импорта из внешних систем сведений о сделках с ценными бумагами.

• Доработано описание параметра "Код расчетов по заявке" в следующих разделах:

• Табл. 3. Формат файла SEM03 для импорта отчета "Выписка из реестра сделок" (получатель "ММВБ, xml-формат").
• Табл. 4. Формат файлов EQM06 и EQM6С для импорта из ММВБ сведений о сделках, включенных в клиринг.
• Табл. 10. Формат файла SEM02 для импорта выписки из реестра заявок на фондовом рынке.

• В Табл. 9. "Формат файла SEM02 для импорта выписки из реестра заявок на фондовом рынке" добавлено описание параметра OrdTypeCode.
• В Приложении "Информация для расчетов по сделкам" в раздел "Определение плановых дат исполнения в сделках" добавлена информация о порядке определения сделок РЕПО, доработано описание определения фактических дат исполнения для сделок, отличных от РЕПО.
• В Приложении "Информация для расчетов по сделкам" в разделе "Коды расчётов по сделкам на ММВБ" доработано описание кодов расчетов.

06.06.2013

изменено

Добавлена информация об ограничениях реализации в раздел "Особенности взаимодействия АС RS-Securities V.6 с внешними системами".

Доработано описание параметра SecurityId в следующих таблицах:

Табл. 3. Формат файла SEM03 для импорта отчета "Выписка из реестра сделок" (получатель "ММВБ, xml-формат")

Табл. 4. Формат файлов EQM06 и EQM6С для импорта из ММВБ сведений о сделках, включенных в клиринг