Модуль автоматизирует учет и сопровождение операций с соглашениями CSA (Credit Support Annex – соглашение о кредитной поддержке):

В число функций модуля входят следующие:

•Ведение списка операций сопровождения договоров CSA. В рамках операции сопровождения предусматриваются:

•Подготовка маржевого платежа.

•Обработка исходящего и входящего маржевого платежа.

•Подготовка оплаты процентов по CSA.

•Обработка исходящих и входящих платежей по процентам CSA.

•Ожидание новой маржевой суммы.

•Начисление и корректировка процентных доходов/расходов по маржевым суммам.

•Ведение истории накопленных и уплаченных маржевых сумм, а также начисления процентов по договору CSA.

Подробнее см. главу "Учет и сопровождение договоров CSA" Руководства "Бэк-офис финансовых инструментов срочных сделок и конверсионных операций".